Avaliação de Econometria: Séries Temporais e Modelos de Regressão

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17/09/2020 Kosmos · Kosmos
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Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
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Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 40% da média final.
Você tem até três tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas.
Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir
o prazo estabelecido. Boa prova!
O Banco Central do Brasil realiza diversos estudos de dados através de modelagem de
séries temporais. Observe o seguinte gráfico e sua descrição.
Avalie as seguintes afirmações:
I. Uma série temporal é um conjunto de dados observados em um instante do tempo.
II. Uma série temporal pode ter característica estacionária ou não.
III. Uma série temporal não pode ser apresentada em forma gráfica.
IV. Uma série temporal não pode possuir características aleatórias.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
Apenas a alternativa I está correta.  INCORRETO
Apenas a alternativa II está correta.
As alternativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as alternativas II e III estão corretas.
As alternativas I, II e III estão corretas.
Código da questão: 37550
Todo modelo de regressão tem uma função de ligação associando a variável
dependente com a(s) variável(is) independente(s). A função de ligação é responsável por
transformar a equação em um modelo linear nos seus parâmetros. 
Assinale a alternativa que contém o nome das funções de distribuição acumulada utilizadas
para ajustar um modelo logit e probit, respectivamente.
Alternativas:
Resolução comentada:
Uma série temporal pode ter a característica de ser estacionária ou não estacionária.
Essa característica é importante para poder ajudar a identificar o processo de
modelagem apropriado para a série temporal.
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Normit e logística.
Logit e normal.
Probit e logit.
Logit e logística.
Logística e normal.  CORRETO
Código da questão: 37576
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como variável
dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição
acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual a
transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de ligação
num modelo probit?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Inversa da função.  CORRETO
Identidade da função.
Logaritimo da função.
Raiz da função.
Quadrado da função.
Código da questão: 37579
Leia a afirmativa a seguir para completar as lacunas corretamente.
Uma forma de saber qual o melhor modelo obtido é fazer uso de _______________ que
podem fornecer essa informação. As principais medidas existentes são o
__________________________ (DAM), o _________________________ (EPAM), o
________________________ (EQM) e a ______________________________(REQM).
Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas na ordem correta.
Alternativas:
Medidas de acurácia; raiz do erro quadrático médio; desvio absoluto médio; erro
percentual absoluto médio; erro quadrático médio.
Desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro quadrático médio; raiz do
erro quadrático médio; medidas de acurácia.
Medidas de acurácia; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; raiz do
erro quadrático médio; erro quadrático médio.
Medidas de acurácia; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro
quadrático médio; raiz do erro quadrático médio.  CORRETO
Desvio absoluto médio; medidas de acurácia; erro percentual absoluto médio; erro
quadrático médio; raiz do erro quadrático médio.
Resolução comentada:
As funções de distribuição acumuladas utilizadas para ajustar modelos logit e probit
são a função logística e normal, respectivamente.
Resolução comentada:
Em um modelo probit é aplicada a inversa da função distribuição acumulada na
variável latente, que é a variável dependente do modelo, para tornar linear a relação
com os parâmetros do modelo.
Resolução comentada:
Uma forma de saber qual o melhor modelo obtido é fazer uso de medidas de
acurácia (qualidade do ajuste) que podem fornecer essa informação. As principais
medidas existentes são o desvio absoluto médio (DAM), o erro percentual absoluto
médio (EPAM), o erro quadrático médio (EQM) e a raiz do erro quadrático médio
(REQM).
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Código da questão: 37552
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
 CORRETO
Código da questão: 37566
Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com
dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, respectivamente. Considerando
esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado conjunto.
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos
de erros aleatórios de um modelo de regressão.
Alternativas:
 INCORRETO
Código da questão: 37558
Um modelo de regressão com variável dependente qualitativa tem características
próprias em relação ao modelo de regressão usual. Avalie a asserção a seguir para
completar corretamente as suas lacunas.
Resolução comentada:
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3
no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a
comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese
de teste.
Resolução comentada:
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto dos 
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9)
O valor esperado da variável _______________ de um modelo de ______________ linear é uma
_______________ condicional de o evento de interesse ocorrer.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Aleatória / probabilidade / variável.
Independente / regressão / probabilidade.
Aleatória / regressão / variável.
Dependente / probabilidade / probabilidade.  CORRETO
Dependente / probabilidade / variável.
Código da questão: 37577
Identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas abaixo.
(   ) Quando a variação em uma série temporal é dependente e identicamente distribuída, é
possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório.
(    ) É possível modelar processos não estacionários desde que eles tenham
comportamento explosivo.
(    ) Quando os erros de um modelo de regressão é ajustado para uma série temporal, é
suposto que eles sejam correlacionados.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
V – F – F – F.
V – V – V – V.
F – F – F – F.  CORRETO
F – V – V – F.
V – F – V – F.
Código da questão: 37554
Os modelos dinâmicos de estrutura a termo de taxas de juros possuem vertentes que
são utilizadas para descrevem seu comportamento. Uma delas é importante para a
precificação de derivativos. Qual o objetivo principal desta vertente?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Ajustar um modelo.  CORRETO
Resolução comentada:
O valor esperado da variável dependente de um modelo de probabilidade linear é
uma probabilidade condicional de o evento de interesse ocorrer.
Resolução comentada:
Quando a variação em uma série temporal é INdependente e identicamente
distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de um passeio aleatório. É
possível modelar processos não estacionários desde que eles NÃO tenham
comportamento explosivo. Quando os erros de um modelo de regressão são
ajustados para uma série temporal, é suposto que eles sejam NÃO correlacionados.
O operador de translação B opera da seguinte 
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10)
Calcular as taxas de juros.
Ajustar um gráfico.
Estimar o VaR.
Criar hipóteses.
Código da questão: 37590
O que representa o termo k de uma equação de estimação de séries temporais por
médias móveis? Assinale a alternativa que contém a resposta correta.
Alternativas:
O grau do polinômio de estimação do modelo.
O número de observações estimadas para a série.  INCORRETO
O tempo de previsão do modelo de série temporal.
O número de observações usadas para a estimação.
O momento da estimação da série temporal.
Código da questão: 37551
Resolução comentada:
O principal objetivo da vertente que tem importância para a precificação de
derivativos é o perfeito ajuste de um modelo.
Resolução comentada:
O termo k da equação determina o número de observações da série que serão
utilizadas no cálculo das médias móveis.
Prazo de agendamento: 30/06/2020 - 11/08/2020
Código Avaliação: 11171945
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