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Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
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Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir
o prazo estabelecido. Boa prova!
Um modelo de regressão com variável dependente qualitativa tem características
próprias em relação ao modelo de regressão usual. Avalie a asserção a seguir para
completar corretamente as suas lacunas.
O valor esperado da variável _______________ de um modelo de ______________ linear é uma
_______________ condicional de o evento de interesse ocorrer.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Aleatória / probabilidade / variável.
Independente / regressão / probabilidade.
Dependente / probabilidade / variável.
Dependente / probabilidade / probabilidade. CORRETO
Aleatória / regressão / variável.  INCORRETO
Código da questão: 37577
O ajuste de um modelo logit depende da forma como os dados estão coletados,
individuais ou agrupados. A depender disto, deve-se utilizar um método de estimação dos
parâmetros mais apropriado. Para dados individuais qual o método de estimação de
parâmetros mais apropriado? Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Simulação de dados.
Mínimos quadrados ponderados.
Mínima verossimilhança.  INCORRETO
Máxima verossimilhança. CORRETO
Mínimos quadrados.
Código da questão: 37578
Um modelo de regressão multivariado deve ser composto por no mínimo duas variáveis
independentes ou exógenas e uma variável dependente, a qual deve ser quantitativa do
tipo razão, ou seja, pode realizar todas as operações matemáticas básicas com seus valores.
Qual o nome dado ao modelo de regressão multivariado que pode ter como variável
exógena valores defasados da variável dependente?
Assinale a alternativa que contém a resposta correta.
Alternativas:
Regressão clássica.  INCORRETO
Autorregressivo. CORRETO
Resolução comentada:
O valor esperado da variável dependente de um modelo de probabilidade linear é
uma probabilidade condicional de o evento de interesse ocorrer.
Resolução comentada:
O método de máxima verossimilhança é o método de estimação apropriado para ser
utilizado no ajuste de um modelo logit com dados individuais.
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ANOVA.
Série temporal.
Multivariado.
Código da questão: 37568
A gestão do risco de mercado exige que algumas condições sejam atendidas para sua
execução. A partir desta informação avalie as seguintes afirmativas e classifique-as com V
se forem verdadeiras e F se forem falsas.
(   ) Basta um pouco de entendimento de instrumentos financeiros para uma boa gestão de
riscos.
(   ) A organização de bancos de dados é essencial para uma boa gestão de riscos.
(   ) A prática deve ser mais utilizada que a teoria para uma boa gestão de riscos.
(   ) A teoria dever ser mais utilizada que a prática para uma boa gestão de riscos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
F – F – V – V.
F – F – F – F.
V – F – V – V.
F – V – F – F.  CORRETO
V – V – F – F.
Código da questão: 37586
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
CORRETO
 INCORRETO
Resolução comentada:
Um modelo de regressão que é composto com variável independente sendo valores
defasados da variável dependente é denominado modelo autorregressivo.
Resolução comentada:
Para uma boa gestão de riscos são necessárias as seguintes condições: um completo
entendimento dos instrumentos financeiros; uma organização de bancos de dados e
a utilização conjunta em equilíbrio da teoria e da prática.
Resolução comentada:
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Código da questão: 37566
Leia a afirmativa a seguir para completar as lacunas corretamente.
Uma forma de saber qual o melhor modelo obtido é fazer uso de _______________ que
podem fornecer essa informação. As principais medidas existentes são o
__________________________ (DAM), o _________________________ (EPAM), o ________________________
(EQM) e a ______________________________(REQM).
Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas na ordem correta.
Alternativas:
Desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro quadrático médio; raiz do
erro quadrático médio; medidas de acurácia.
Medidas de acurácia; raiz do erro quadrático médio; desvio absoluto médio; erro
percentual absoluto médio; erro quadrático médio.
Desvio absoluto médio; medidas de acurácia; erro percentual absoluto médio; erro
quadrático médio; raiz do erro quadrático médio.
Medidas de acurácia; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro
quadrático médio; raiz do erro quadrático médio.  CORRETO
Medidas de acurácia; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; raiz do
erro quadrático médio; erro quadrático médio.
Código da questão: 37552
Com respeito ao tipo de variável dependente qualitativa de um modelo de regressão,
analise as seguintes asserções:
I. Uma variável dependente qualitativa com duas categorias, do tipo “sim” e “não” é
dicotômica nominal.
PORQUE
II. Uma variável qualitativa com duas categorias e sem uma ordenação explícita é
denominada dicotômica nominal.
Assinale a alternativa correta
Alternativas:
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
A asserção II é verdadeira e a asserção I é falsa.
As asserções I e II não são verdadeiras.
As duas asserções são verdadeiras, mas, a II não é justificativa da I.
As duas asserções são verdadeiras e a II justifica a I.  CORRETO
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3
no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a
comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese
de teste.
Resolução comentada:
Uma forma de saber qual o melhor modelo obtido é fazer uso de medidas de
acurácia (qualidade do ajuste) que podem fornecer essa informação. As principais
medidas existentes são o desvio absoluto médio (DAM), o erro percentual absoluto
médio (EPAM), o erro quadrático médio (EQM) e a raiz do erro quadrático médio
(REQM).
Resolução comentada:
Uma variável qualitativa com duas categorias do tipo “sim” e “não” é classificada
como dicotômica porque tem duas categorias e, nominal porque não existe
ordenação entre as categorias.
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Código da questão: 37575
Os modelos de regressão podem ter, também, uma variável qualitativa como sua variável
dependente. Diante desta informação avalie as afirmativas a seguir.
I. Uma variável dependente qualitativa pode ser discreta ou quantitativa.
II. A função de ligação do modelo de variável discreta não é a ligação identidade.
III. Uma variável dependente qualitativa pode ser nominal ou ordinal.
IV. Uma variável qualitativa com duas ou mais categorias é dicotômica.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  CORRETO
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Código da questão: 37574
Considere que em um processo de construção de um modelo de regressão tem-se os
dados do coeficiente de rendimento escolar (Y) e o ganho de massa corporal (X) de n
indivíduos de uma universidade. Sabe-se que o coeficiente de rendimento escolar é uma
medida definida entre zero e 100. A equação de regressão estimada com os dados
coletados foi Y=65+0,12X, ocorrendo significância estatística na equação encontrada. O
pesquisador responsável pela coleta dos dados ficou na dúvida se realmente existe alguma
relação entre o ganho de massa com o coeficiente de rendimento escolar. Dada a situação,
que tipo de problema pode estar ocorrendo?
Assinale a alternativa que possui a resposta correta.
Alternativas:
Correlação linear.
Regressãoespúria.  CORRETO
Ausência de significância.
Correlação não linear.
Significância estatística.
Código da questão: 37573
Os modelos econométricos foram construídos baseados em um conjunto de
pressupostos para que suas características sejam garantidas. Um desses pressupostos é a
homocedasticidade, a qual se refere à variância condicional nos níveis da(s) variável(is)
independente(s). Se o pressuposto de homocedasticidade não for garantido em um
processo de modelagem, ocorre a violação, a qual recebe um nome específico.
Assinale a alternativa que contém o nome correto da violação do pressuposto de
homocedasticidade.
Resolução comentada:
A função de ligação utilizada em um modelo de variável dependente categórica não
pode ser uma ligação identidade porque esta só funciona para variável dependente
quantitativa contínua. Só há duas divisões para uma variável qualitativa: nominal ou
ordinal.
Resolução comentada:
Quando uma equação de regressão estimada tem seus coeficientes estatisticamente
diferentes de zero, mesmo que não faça qualquer sentido de haver relação entre as
variáveis envolvidas, é possível que esteja ocorrendo um problema de relação
espúria entre as variáveis, ou, uma regressão espúria tenha sido construída.
Alternativas:
Multicolinearidade.
Normalidade.
Heterocedasticidade. CORRETO
Homocedasticidade.
Independência.  INCORRETO
Código da questão: 37556
Resolução comentada:
A heteroscedasticidade ocorre quando é violado o pressuposto de variância
constante para os erros de um modelo de regressão.
Prazo de agendamento: 18/04/2020 - 30/05/2020
Código Avaliação: 9695594
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