DERIVATIVOS FINANCEIRO1

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

DERIVATIVOS FINANCEIROS
	Iniciado em
	segunda, 5 Out 2020, 10:30
	Estado
	Finalizada
	Concluída em
	segunda, 5 Out 2020, 10:39
	Avaliar
	10,0 de um máximo de 10,0(100%)
Parte superior do formulário
Questão 1
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O coeficiente beta mede 
Escolha uma:
a. a sensibilidade de uma ação ou carteira de ações em relação à carteira de mercado (Ibovespa). 
S
b. o risco não sistemático de uma carteira de ações. 
c. a contribuição de uma determinada ação para o risco de uma carteira não diversificada. 
d. a soma dos riscos, sistemático e não sistemático, de uma carteira de ações. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a sensibilidade de uma ação ou carteira de ações em relação à carteira de mercado (Ibovespa)..
Questão 2
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Uma Put Sintética pode ser criada a partir da seguinte combinação: 
Escolha uma:
a. comprar uma opção de compra; comprar o ativo-objeto; e emprestar o valor presente do preço de exercício das opções. 
b. comprar uma opção de compra; vender o ativo-objeto; e emprestar o valor presente do preço de exercício das opções. 
S
c. vender uma opção de compra; comprar o ativo-objeto; e emprestar o valor presente do preço de exercício das opções. 
d. vender uma opção de compra; vender o ativo-objeto; e emprestar o valor presente do preço de exercício das opções. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: comprar uma opção de compra; vender o ativo-objeto; e emprestar o valor presente do preço de exercício das opções..
Questão 3
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Comparando uma opção digital com um contrato futuro ou a termo, podemos dizer que 
Escolha uma:
a. a opção digital paga um determinado valor fixo quando exercida e, por isso, não fixa nem limita um determinado valor para um ativo, enquanto que os contratos futuros ou a termo permitem fixar valores para um ativo. 
S
b. a opção digital pode limitar o valor de um ativo, e os contratos futuros ou a termo podem fixar o valor de um ativo. 
c. ambos podem limitar o valor de um ativo. 
d. ambos permitem fixar o valor de um ativo. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a opção digital paga um determinado valor fixo quando exercida e, por isso, não fixa nem limita um determinado valor para um ativo, enquanto que os contratos futuros ou a termo permitem fixar valores para um ativo..
Questão 4
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Gamma de uma opção mede a variação do 
Escolha uma:
a. preço do ativo-objeto. 
b. preço da opção. 
c. preço da opção em função da variação da volatilidade do ativo-objeto. 
d. delta da opção. 
S
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: delta da opção..
Questão 5
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A taxa de retorno e a taxa de retorno máxima na estratégia financiamento (covered call) são dadas, respectivamente, por: 
Escolha uma:
a. [{Pe/(Pa,0 - c)} - 1].100; e, [{Pa/(Pa,0 - c)} - 1].100, onde Pa,o é o preço do ativo no momento inicial. 
S
b. [{Pe/(Pa,0 - c)} - 1].100; e, [(Pa / Pa,o -1)] . 100. 
c. [(Pe / Pa) - 1] . 100; e, [(Pa / Pa,o -1)] . 100. 
d. [(Pe / Pa) - 1] . 100: e, [{Pa/(Pa,0 - c)} - 1] . 100. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: [{Pe/(Pa,0 - c)} - 1].100; e, [{Pa/(Pa,0 - c)} - 1].100, onde Pa,o é o preço do ativo no momento inicial..
Questão 6
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Em uma estratégia de spread de alta, o resultado que um investidor titular obtém pode ser descrito como ganhos 
Escolha uma:
a. limitados pelo preço de exercício da opção de compra comprada. 
b. limitados a valores abaixo do preço de exercício da opção de compra comprada. 
c. limitados pelo preço de exercício da opção de compra vendida. 
S
d. ilimitados. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: limitados pelo preço de exercício da opção de compra vendida..
Questão 7
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Uma empresa brasileira deseja utilizar contatos futuros para se proteger do risco cambial de sua dívida externa, que será paga em breve. O valor da dívida a ser paga é de 100 milhões de dólares. A empresa deveria, então, executar a seguinte estratégia: 
Escolha uma:
a. comprar 20 contratos futuros de dólar. 
b. comprar 2 000 contratos futuros de dólar. 
S
c. vender 2 000 contratos futuros de dólar. 
d. vender 200 contratos futuros de dólar. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: comprar 2 000 contratos futuros de dólar..
Questão 8
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Quando uma opção de compra está com preço de exercício abaixo do preço do ativo-objeto, e uma opção de venda está com o preço de exercício também abaixo do preço do ativo-objeto, diz-se que, respectivamente, as opções estão 
Escolha uma:
a. out-of-the-money e in-the-money. 
b. in-the-money e out-of-the-money. 
S
c. in-the-money e in-the-money. 
d. out-of-the-money e out-of-the-money. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: in-the-money e out-of-the-money..
Questão 9
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Com relação às opções exóticas, podemos dizer que 
Escolha uma:
a. somente opções de compra podem ser exóticas. 
b. são sempre mais caras do que as opções tradicionais. 
c. são aquelas que se diferenciam das opções tradicionais por sua complexidade. 
S
d. somente opções de venda podem ser exóticas. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: são aquelas que se diferenciam das opções tradicionais por sua complexidade..
Questão 10
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Duas carteiras de ações apresentam betas iguais a 1,3 e 0,9. Podemos dizer que 
Escolha uma:
a. a carteira de beta 1,3 é menos arriscada do que a de beta 0,9. 
b. a carteira com beta de 1,3 apresenta somente risco sistemático, mas a outra carteira somente apresenta risco não sistemático. 
c. a carteira de beta 1,3 é mais arriscada do que a de beta 0,9. 
S
d. o beta de uma carteira composta igualmente, 50% de cada, será igual a 1,0. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a carteira de beta 1,3 é mais arriscada do que a de beta 0,9..
Parte inferior do formulário