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Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Aluna: MÔNICA REGINA DOS REIS Matrícula: 19113110404 Polo: VOLTA REDONDA ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO AD1 Questão 1 – Numa repartição pública, processos são avaliados como tendo algum problema (P) ou não (NP). Os processos são inspecionados e sua condição é registrada. Isto é feito até que dois processos consecutivos tenham algum problema ou após quatro inspeções, o que ocorrer primeiro. Com base nessas informações, faça o que se pede: a) Descreva o conjunto que caracteriza o espaço amostral do experimento. O espaço amostral será o conjunto S = { P, NP } , formados por todos os elementos possíveis do experimento, onde P é a probabilidade do processo ter algum problema e NP a probabilidade do processo não ter nenhum problema. b) Com base no espaço amostral, determine a frequência relativa de eventos que façam com que as inspeções sejam interrompidas com até três processos verificados. Eventos: (P, P) (P, NP, P, P) (P, NP, P, NP) (P, NP, NP, P) (P, NP, NP, NP) (NP, P, P) (NP, P, NP, P) (NP, P, NP, NP) (NP, NP, P, P) (NP, NP, P, NP) (NP, NP, NP, P) (NP, NP, NP, NP) Total de processos verificados: 12 Até 3 processos: { (P, P); (NP, P, P) } = 2 Frequência relativa: Fr = 2 12 = 0,16666 . 100 ≅ 17% Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Questão 2 – Uma pesquisa foi conduzida a fim de estudar a variabilidade de respostas fisiológicas do fitoplâncton marinho no litoral sul de São Paulo. Diversas variáveis foram investigadas em amostras de água na condição natural e submetidas a quatro situações experimentais definidas de acordo com a luminosidade ambiental (10% e 100%) e a condição da água (N= com nutrientes e SN= sem nutrientes). Os dados da tabela referem-se a medidas de clorofila a (mg.m3). 30% SN* 30% N 100% SN 100% N 6,2 12,7 7,0 8,3 4,8 11,3 4,4 7,1 3,0 9,3 3,8 11,7 5,6 9,5 5,0 10,0 7,1 11,7 5,5 8,5 4,8 15,3 3,2 12,4 *30% SN significa 30% de luminosidade Sem Nutrientes Quadro: Dados das amostras de água Dados colocados em ordem crescente 30% SN* 30% N 100% SN 100% N 3,0 9,3 3,2 7,1 4,8 9,5 3,8 8,3 4,8 11,3 4,4 8,5 5,6 11,7 5,0 10,0 6,2 12,7 5,5 11,7 7,1 15,3 7,0 12,4 a) Calcule a média, a mediana e a moda para cada uma das amostras. 30% SN Média �̅� = 3,0 + 4,8 + 4,8 + 5,6 + 6,2 + 7,1 = 31,5 = 5,25 6 6 Moda Mo = 4,8 unimodal Mediana Md = 6 + 1 = 7 = 3,5ª posição / 4,8 + 5,6 = 10,4 = 5,2 2 2 2 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração 30% N Média �̅� = 9,3 + 9,5 + 11,3 + 11,7 + 12,7 + 15,3 = 69,8 = 11,63 6 6 Moda Mo = Amodal Mediana Md = 6 + 1 = 7 = 3,5ª posição / 11,3 + 11,7 = 23,0 = 11,5 2 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 100% SN Média �̅� = 3,2 + 3,8 + 4,4 + 5,0 + 5,5 + 7,0 = 28,9 = 4,82 6 6 Moda Mo = Amodal Mediana Md = 6 + 1 = 7 = 3,5ª posição / 4,4 + 5,0 = 9,4 = 4,7 2 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 100% N Média �̅� = 7,1 + 8,3 + 8,5 + 10,0 + 11,7 + 12,4 = 58 = 9,66 6 6 Moda Mo = Amodal Mediana Md = 6 + 1 = 7 = 3,5ª posição / 8,5 + 10,0 = 18,5 = 9,25 2 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------ b) Calcule a variância e o desvio-padrão de cada uma das amostras. 30% SN Variância 𝑺𝟐 = ( 3,0 - 5,25)² + (4,8 + 5,25)² + ( 4,8 + 5,25)² + ( 5,6 - 5,25)² + ( 6,2 - 5,25)² + (7,1 – 5,25)² = 6 - 1 𝑺𝟐 = 9,909 = 1,98 5 Desvio padrão S = √1,98 = 1,41 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração 30% N Variância 𝑺𝟐 = (9,3 – 11,63)² + (9,5 + 11,63)² + (11,3 + 11,63)² + (11,7 - 11,63)² + (12,7 - 11,63)² + (15,3 – 11,63)² = 6 - 1 𝑺𝟐 = 24,693 = 4,94 5 Desvio padrão S = √4,94 = 2,22 ------------------------------------------------------------------------------------------ 100% SN Variância 𝑺𝟐 = (3,2 – 4,82)² + (3,8 + 4,82)² + (4,4 - 4,82)² + (5,0 - 4,82)² + (5,5 - 4,82)² + (7,0 – 4,82)² = 6 - 1 𝑺𝟐 = 9,082 = 1,82 5 Desvio padrão S = √1,82 = 1,35 ------------------------------------------------------------------------------------------ 100% N Variância 𝑺𝟐 = (7,1 – 9,66)² + (8,3 + 9,66)² + (8,5 + 9,66)² + (10,0 - 9,66)² + (11,7 - 9,66)² + (12,4 – 9,66 )² = 6 - 1 𝑺𝟐 = 21,53 = 4,306 5 Desvio padrão S = √4,306 = 2,07 c) Calcule os coeficientes de variação para cada uma das amostras. 30% SN CV = 𝑆 𝑋 . 100 CV = 1,41 5,25 . 100 =26,86% 30% N CV = 𝑆 𝑋 . 100 CV = 2,22 11,63 . 100 = 19,08% Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração 100% SN CV = 𝑆 𝑋 . 100 CV = 1,35 4,82 . 100 = 28,00% 100% N CV = 𝑆 𝑋 . 100 CV = 2,07 9,66 . 100 = 21,42% d) Faça um histograma considerando os dados de todas as amostras conjuntamente (apresente a tabela de frequência). Classes fa Fac Fr Frac 1 1,465 ⱶ 4,535 4 4 0,17 0,17 2 4,535 ⱶ 7,605 9 13 0,37 0,54 3 7,605 ⱶ 10,675 5 18 0,21 0,75 4 10,675 ⱶ 13,745 5 23 0,21 0,96 5 13,745 ⱶ 16,815 1 24 0,04 1,00 24 1,00 k = √𝑛 √24 = 4,89 ≅ 5 A = 15,3 – 3,0 = 12,3 c = A 12,3 = 3,07 Lim. Inf. = 3,0 - 3,07 = 1,465 k – 1 5 – 1 2 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração e) Faça um gráfico de barras para as médias das amostras. Questão 3 - Uma prefeitura está fazendo um levantamento para compra de pasta de dentes para as escolas de ensino fundamental. Para essa compra a prefeitura encomendou uma pesquisa sobre o custo mensal (R$) e a eficácia na limpeza dos dentes das crianças (notas de zero a cem). Foi então levantada uma amostra de 38 marcas de pastas de dentes em tubo: Amostra Custo (R$) Limpeza Amostra Custo (R$) Limpeza 1 0,58 86 20 1,12 55 2 0,66 79 21 0,79 56 3 1,02 77 22 0,81 53 4 0,53 75 23 0,64 85 5 0,57 74 24 1,77 82 6 0,53 72 25 1,32 76 7 0,52 72 26 0,64 72 8 0,71 71 27 0,55 70 9 0,55 70 28 0,39 58 10 0,59 69 29 1,22 51 11 0,51 64 30 0,74 50 12 0,67 63 31 0,44 39 13 0,62 62 32 0,97 29 14 0,66 62 33 1,26 28 15 1,07 62 34 4,73 53 16 0,80 60 35 1,29 80 17 0,79 58 36 1,34 48 18 0,44 57 37 1,40 53 19 1,04 57 38 1,77 37 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Para cada uma das variáveis, custo e limpeza, faça o que se pede: a) Elabore uma tabela que contenha a frequência absoluta, relativa e acumulada. Custo (R$) fa Fac fr Frac Limpeza fa Fac fr Frac 0,39 1 1 0,026 0,026 28 1 1 0,026 0,026 0,44 2 3 0,053 0,079 29 1 2 0,026 0,053 0,51 1 4 0,026 0,105 37 1 3 0,026 0,079 0,52 1 5 0,026 0,132 39 1 4 0,026 0,105 0,53 2 7 0,053 0,184 48 1 5 0,026 0,132 0,55 2 9 0,053 0,237 50 1 6 0,026 0,158 0,57 1 10 0,026 0,263 51 1 7 0,026 0,184 0,58 1 11 0,026 0,289 53 3 10 0,079 0,263 0,59 1 12 0,026 0,316 55 1 11 0,026 0,289 0,62 1 13 0,026 0,342 56 1 12 0,026 0,316 0,64 2 15 0,053 0,395 57 2 14 0,053 0,368 0,66 2 17 0,053 0,447 58 2 16 0,053 0,421 0,67 1 18 0,026 0,474 60 1 17 0,026 0,447 0,71 1 19 0,026 0,500 62 3 20 0,079 0,526 0,74 1 20 0,026 0,526 63 1 21 0,026 0,553 0,79 2 22 0,053 0,579 64 1 22 0,026 0,579 0,80 1 23 0,026 0,605 69 1 23 0,026 0,605 0,81 1 24 0,026 0,632 70 2 25 0,053 0,658 0,97 1 25 0,026 0,658 71 1 26 0,026 0,684 1,02 1 26 0,026 0,684 72 3 29 0,079 0,763 1,04 1 27 0,026 0,711 74 1 30 0,026 0,789 1,07 1 28 0,026 0,737 75 1 31 0,026 0,816 1,12 1 29 0,026 0,763 76 1 32 0,026 0,842 1,22 1 30 0,026 0,789 77 1 33 0,026 0,868 1,26 1 31 0,026 0,816 79 1 34 0,026 0,895 1,29 1 32 0,026 0,842 80 1 35 0,026 0,921 1,32 1 33 0,026 0,868 82 1 36 0,026 0,947 1,34 1 34 0,026 0,895 85 1 37 0,026 0,974 1,40 1 35 0,026 0,921 86 1 38 0,026 1,000 1,77 2 37 0,053 0,974 38 1 4,73 1 38 0,026 1,000 38 1 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração b) Construa um histograma. c) Construa um polígono de frequência. Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração d) Construa uma ogiva. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Polígono frequência - Limpeza 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ogiva - Limpeza Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração e) Calcule a mediana, moda e média. Custo (R$) Média x = 0,39+0,44+0,44+0,51+0,52+0,53+0,53+0,55+0,55+0,57+0,58+0,29+0,62+0,64+0,64+0,66+0,66+0,67+0,71+ 0,74+0,79+0,79+0,80+0,81+0,97+1,02+1,04+1,07+1,12+1,22+1,26+1,29+1,32+1,34+1,40+1,77+1,77+4,73 = 38 x = 36,05 = 0,94 38 Moda { 0,44; 0,53; 0,55; 0,64; 0,66; 0,79; 1,77 } multimodal Mediana 38+1 2 = 39 2 = 19,5° posição { 0,71+0,74 2 = 1,45 2 = 0,725 Limpeza Média x = 28+29+37+39+48+50+51+53+53+53+55+56+57+57+58+58+60+62+62+62+63+64+69+70+70+71+72+72+ 72+74+75+76+77+79+80+82+85+86 = 38 x = 2365 = 62,24 38 Moda { 53; 62; 72 } multimodal Mediana 38+1 2 = 39 2 = 19,5° posição 62 + 62 2 = 124 2 = 62 f) Calcule a variância, desvio-padrão e coeficiente de variação. Custo (R$) Variância 𝑺𝟐 = (0,39-0,94)²+(0,44-0,94)²+(0,44-0,94)²+(0,51-0,94)²+(0,52-0,94)²+(0,53-0,94)²+(0,53-0,94)²+(0,55-0,94)²+ (0,55-0,94)²+(0,57-0,94)²+(0,58-0,94)²+(0,29-0,94)²+(0,62-0,94)²+(0,64-0,94)²+(0,64-0,94)²+(0,66-0,94)²+(0,66-0,94)²+ (0,67-0,94)²+(0,71-0,94)²+(0,74-0,94)²+(0,79-0,94)²+(0,79-0,94)²+(0,80-0,94)²+(0,81-0,94)²+(0,97-0,94)²+(1,02-0,94)²+ (1,04-0,94)²+(1,07-0,94)²+(1,12-0,94)²+(1,22-0,94)²+(1,26-0,94)²+(1,29-0,94)²+(1,32-0,94)²+(1,34-0,94)²+(1,40-0,94)²+ (1,77-0,94)²+(1,77-0,94)²+(4,73-0,94)² 38 - 1 𝑺𝟐 = 19,422 37 = 0,524 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração S = √0,524 = 0,723 CV = 0,723 0,948 . 100 = 76,26% Limpeza Variância 𝑺𝟐 = (28-62,24)²+(29-62,24)²+(37-62,24)²+(39-62,24)²+(48-62,24)²+(50-62,24)²+(51-62,24)²+(53-62,24)²+ (53-62,24)²+(53-62,24)²+(55-62,24)²+(56-62,24)²+(57-62,24)²+(57-62,24)²+(58-62,24)²+(58-62,24)²+(60-62,24)²+ (62-62,24)²+(62-62,24)²+(62-62,24)²+(63-62,24)²+(64-62,24)²+(69-62,24)²+(70-62,24)²+(70-62,24)²+(71-62,24)²+ (72-62,24)²+(72-62,24)²+(72-62,24)²+(74-62,24)²+(75-62,24)²+(76-62,24)²+(77-62,24)²+(79-62,24)²+(80-62,24)²+ (82-62,24)²+(85-62,24)²+(86-62,24)² = 38 - 1 𝑺𝟐 = 7.686,72 37 = 207,75 S = √207,75 = 14,41 CV = 14,41 62,24 . 100 = 23,15 % g) Determine os quartis. Custo (R$) Q1 = 1 .38 4 =9,5 0,55 + 0,57 2 = 0,56 Q2 = 2 .38 4 = 19 0,71 + 0,74 2 = 0,725 Q3 = 3.38 4 = 28,5 1,07 + 1,12 2 = 1,09 Limpeza Q1 = 1 .38 4 = 9,5 53 + 53 2 = 53 Q2 = 2 .38 4 = 19 62 + 62 2 = 62 Q3 = 3.38 4 = 28,5 72 + 72 2 = 72 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração h) Repita todos os itens acima considerando agora que os dados estão em intervalos de classe. Para tanto calcule o intervalo de classes adequado. Custo(R$) Classes fa Fac fr Frac 1 0,00 Ⱶ 0,87 24 24 0,632 0,632 2 0,87 Ⱶ 1,74 11 35 0,289 0,921 3 1,74 Ⱶ 2,61 2 37 0,053 0,974 4 2,61 Ⱶ 3,48 0 37 0,000 0,974 5 3,48 Ⱶ 4,35 0 37 0,000 0,974 6 4,35 Ⱶ 5,22 1 38 0,026 1,000 38 1,000 k = √𝑛 √38 = 6,16 ≅ 6 A = 4,73 – 0,39 = 4,34 c = A 4,34 = 0,87 Lim. Inf. = 0,39 - 0,87 = - 0,045 será considerado 0 k – 1 6 – 1 2 por não ter limite negativo Média x = (24 .0,435)+(11 .1,305)+(2 .2,175)+(0 .3,045)+(0 .3,915)+(1 .4,785) 38 = 0,41 Mediana 38+1 2 = 19,5 Md = 0 + 38 2 −0 24 . 0,87 = 0,79 . 0,87 = 0,69 Moda Mo = 0 + 24 24+13 . 0,87 = 0,65 . 0,87 = 0,56 Variância 𝑺𝟐 = 34,20 37 = 0,924 Classes fi Fi xi xifi (xi – x)² (xi – x)². fi 1 0,00 Ⱶ 0,87 24 24 0,435 10,44 0,00 0,02 2 0,87 Ⱶ 1,74 11 35 1,305 14,355 0,80 8,81 3 1,74 Ⱶ 2,61 2 37 2,175 4,35 3,12 6,23 4 2,61 Ⱶ 3,48 0 37 3,045 0 6,94 0,00 5 3,48 Ⱶ 4,35 0 37 3,915 0 12,29 0,00 6 4,35 Ⱶ 5,22 1 38 4,785 4,785 19,14 19,14 38 15,66 33,93 42,29 34,20 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Desvio padrão S = √ 0,924 = 0,96 Coeficiente de variação CV = 0,96 0,41 . 100 = 234% Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Limpeza Classes fa Fac fr Frac 1 22,2 Ⱶ 33,8 2 2 0,05 0,05 2 33,8 Ⱶ 45,4 2 4 0,05 0,11 3 45,4 Ⱶ 57 8 12 0,21 0,32 4 57 Ⱶ 68,6 10 22 0,26 0,58 5 68,6 Ⱶ 80,2 13 35 0,34 0,92 6 80,2 Ⱶ 91,8 3 38 0,08 1,00 38 1 k = √𝑛 √38 = 6,16 ≅ 6 A = 86 – 28 = 58 c = A 58 = 11,6 Lim. Inf. = 28 - 11,6 = 22,2 k – 1 6 – 1 2 Média x = (2 . 28)+(2 . 39,6)+(8 . 51,2)+(10 .62,8)+(13 . 74,4)+(3 .86) 38 = 63,11 Classes fi Fi xi xifi (xi – x)² (xi – x)². fi 1 22,2 Ⱶ 33,8 2 2 28 56 1232,71 2465,42 2 33,8 Ⱶ 45,4 2 4 39,6 79,2 552,72 1105,44 3 45,4 Ⱶ 57 8 12 51,2 409,6 141,85 1134,78 4 57 Ⱶ 68,6 10 22 62,8 628 0,10 0,96 5 68,6 Ⱶ 80,2 13 35 74,4 967,2 127,46 1657,03 6 80,2 Ⱶ 91,8 3 38 86 258 523,95 1571,86 38 342 2398 2578,79 7935,50 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Mediana 38+1 2 = 19,5 Md = 57 + 38 2 −8 10 . 11,6 = 57 + (1,1 . 11,6) = 69,76 Moda Mo = 68,6 + 3 3 +10 . 11,6 = 68,6 + (0,23 . 11,6) = 71,27 Variância 𝑺𝟐 = 7935,50 37 = 214,47 Desvio padrão S = √ 214,47 = 14,64 Coeficiente de variação CV = 14,64 63,11 . 100 = 23,20% Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Questão 4 - Duas moedas M1 e M2 viciadas são tais que a probabilidade de se obter coroa ao jogar a moeda M1 é 0,4 e a probabilidade de se obter coroa ao jogar a moeda M2 é 0,7. Escolhe-se uma das duas moedas e a moeda escolhida é lançada. Utilize os conceitos de probabilidade condicional para determinar a probabilidade da moeda M1 ter sido a usada, sabendo que o resultado obtido foi coroa. P(M1co) = 0,4 P(M2co) = 0,7 ꭥ = { M1; M2 } { M1co(0,4) ; M1ca(0,6); M2co(0,7); M2ca(0,3)} = 4 A = { M1} = 1 = P(A) = 1/2 = 0,50 B = coroa = 2 = P(B) = 2/4 = 0,50 P (coroa) = (0,4 . 0,5) + (0,7 . 0,5) = 0,2 + 0,35 = 0,55 P (M1/coroa) = P(AꓵB) = P(M1co). P(M1) = 0,40. 0,50 = 0,36 probabilidade da M1 ter sido PB P (coroa) 0,5 utilizada Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Questão 5 - É possível que se tenham as seguintes probabilidades P(A)=1/2, P(B)=1/4 e P(AB)=1/3? (Justifique) P (AꓵB) = P(A) . P(B) 1 3 = 1 2 . 1 4 1 3 ≠ 1 8 Os eventos A e B são independentes, portanto não há a possibildade de ocorrer a probabilidade apresentada Questão 6 - A tabela a seguir lista a história de 940 pastilhas em um processo de fabricação de semicondutores. Suponha que uma pastilha seja selecionada, ao acaso desta tabela. Faça A denotar o evento em que a pastilha contenha altos níveis de contaminação, B o evento em que as pastilhas estejam no centro de uma ferramenta de produzir faíscas e E o evento em que a pastilha não seja proveniente do centro da ferramenta de produzir faíscas nem contenha altos níveis de contaminação. Determine: P(A), P(B), P(E), P(AB), P(AB) Alta contaminação = Sim (514 + 68) = 582 Não (112 + 246) = 358 Produz Faísca = Não (514 + 112) = 626 Sim (68 + 246) = 314 P(A) = 582 / 940 = 0,62 P(B) = 314 / 940 = 0,33 P(E) = 112 / 940 = 0,12 P(AꓵB) = P(A) . P(B) = 0,62 . 0,33 = 0,20 P(AꓴB) = P(A) + P(B) – (AꓵB) = 0,62 + 0,33 – 0,20 = 0,75 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Questão 7 – Um investidor dispõe de certa importância em dinheiro para investir no momento. Três possibilidades alternativas de carteira estão disponíveis. Os lucros estimados para cada carteira, sob cada condição econômica, são indicados na tabela de remuneração: EVENTOS CARTEIRAS A B C Economia decresce $500,00 -$2.000,00 -$7.000,00 Não há mudança $1.000,00 $2.000,00 $-1.000,00 Economia cresce $2.000,00 $5.000,00 $20.000,00 Com base em experiência passada, o investidor atribui as seguintes probabilidades para cada condição econômica: P(a economia decresce) = 0,30; P(não há mudanças) = 0,50; e P(a economia cresce) = 0,20. a) Determine a melhor seleção de carteiras para o investidor de acordo com o critério do valor monetário esperado. Discuta. VME A = (500 .0,3) + (1000 . 0,5) + (2000 . 0,2) = 150 + 500 + 400 = 1.050 B = (-2000 . 0,3) + (2000 . 0,5) + (5000 . 0,2) = (-600) + 1000 + 1000 = 1.400 C = (-7000 . 0,3) + (-1000 . 0,5) + (20000 . 0,2) = (-2100) + (-500) + 4000 = 1.400 Condição Ação ótima Lucro ótimo A B C Economia decresce A 500 500 – 500 = 0 500 – (-2000) = 2500 500 – (-7000) = 7500 Não há mudança B 2000 2000 – 1000 = 1000 2000 – 2000 = 0 2000 – (-1000) = 3000 Economia cresce C 20000 20000 – 2000 =18000 20000 – 5000 =15000 20000 – 20000 = 0 POE A = (0 . 0,3) + (1000 . 0,5) + (18000 . 0,2) = 500 + 3600 = 4.100 B = (2500 . 0,3) + (0 . 0,5) + (15000 . 0,2) = 750 + 3000 = 3.750 C = (7500 . 0,3) + (3000 . 0,5) + (0 . 0,2) = 2250 + 1500 = 3.750 S2 A = (500 - 1050)2. 0,3 + (1000 - 1050)2. 0,5 + (2000 - 1050)2 . 0,2 = 90750+1250+180500 = 272.500,00 B = (-2000 - 1400)2. 0,3 + (2000 - 1400)2. 0,5 + (5000 - 1400)2 . 0,2 = 3468000+180000+2592000 = 6.240.000,00 C = (-7000 - 1400)2. 0,3 + (-1000 - 1400)2. 0,5 + (20000 - 1400)2 . 0,2 = 21168000+2880000+69192000 = 93.240.000,00 S A = √2725000 = 1650,75 B = √6240000 = 2497,99 A = √93240000 = 9656,09 CV A = 1650,75 1050 . 100 = 157,21% Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração B = 2497,99 1400 . 100 = 178,42% C = 9656,09 1400 . 100 = 689,72% As variações são maiores na carteira C Relação de retorno e risco A = 1050 1650,75 = 0,64 B = 1400 2497,99 = 0,56 C = 1400 9656,09 = 0,14 Conclusão : O valor monetário de A é menor em relação aos demais, porém a carteira C oferece menor risco A relação entre retorno e risco a carteira A é melhor b) Qual seria o efeito nos resultados se as probabilidades das condições econômicas fossem: a. 0,1; 0,6; 0,3? VME A = (500 . 0,1) + (1000 . 0,6) + (2000 . 0,3) = 50 + 600 + 600 = 1.250 B = (-2000 . 0,1) + (2000 . 0,6) + (5000 . 0,3) = (-200) + 1200 + 1500 = 2.500 C = (-7000 . 0,1) + (-1000 . 0,6) + (20000 . 0,3) = (-700) + (-600) + 6000 = 4.700 Condição Ação ótima Lucro ótimo A B C Economia decresce A 500 500 – 500 = 0 500 – (-2000) = 2500 500 – (-7000) = 7500 Não há mudança B 2000 2000 – 1000 = 1000 2000 – 2000 = 0 2000 – (-1000) = 3000 Economia cresce C 20000 20000 – 2000 =18000 20000 – 5000 =15000 20000 – 20000 = 0 POE A = (0 . 0,1) + (1000 . 0,6) + (18000 . 0,3) = 600 + 5400 = 6000 B = (2500 . 0,1) + (0 . 0,6) + (15000 . 0,3) = 250 + 4500 = 4750 C = (7500 . 0,1) + (3000 . 0,6) + (0 . 0,3) = 750 + 1800 = 2550 S2 A = (500 - 1250)2. 0,1 + (1000 - 1250)2. 0,6 + (2000 - 1250)2 . 0,3 = 56250+37500+168750 = 262500 B = (-2000 - 2500)2. 0,1 + (2000 - 2500)2. 0,6 + (5000 - 2500)2 . 0,3 = 2025000+150000+1875000 = 4050000 C = (-7000 - 4700)2. 0,1 + (-1000 - 4700)2. 0,6 + (20000 - 4700)2 . 0,3 = 13689000+19494000+70227000 = 103410000 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração S A = √262500 = 512,38 B = √4050000 = 2012,46 A = √103410000 = 10169,07 CV A = 512,38 1250 . 100 = 40,99% B = 2012,46 2500 . 100 = 80,50% C = 10169,07 4700 . 100 = 216,36% As variações são maiores na carteira C Relação de retorno e risco A = 1250 512,38 = 2,44 B = 2500 2015,46 = 1,24 C = 4700 10169,07 = 0,46 Conclusão : O valor monetário de A é menor em relação aos demais, porém a carteira C oferece menor risco A relação entre retorno e risco a carteira A é melhor b. 0,1; 0,3; 0,6? VME A = (500 . 0,1) + (1000 . 0,3) + (2000 . 0,6) = 50 + 300 + 1200 = 1550 B = (-2000 . 0,1) + (2000 . 0,3) + (5000 . 0,6) = (-200) + 600 + 3000 = 3400 C = (-7000 . 0,1) + (-1000 . 0,3) + (20000 . 0,6) = (-700) + (-300) + 12000 = 11000 Condição Ação ótima Lucro ótimo A B C Economia decresce A 500 500 – 500 = 0 500 – (-2000) = 2500 500 – (-7000) = 7500 Não há mudança B 2000 2000 – 1000 = 1000 2000 – 2000 = 0 2000 – (-1000) = 3000 Economia cresce C 20000 20000 – 2000 =18000 20000 – 5000 =15000 20000 – 20000 = 0 POE A = (0 . 0,1) + (1000 . 0,3) + (18000 . 0,6) = 300 + 10800 = 11100 B = (2500 . 0,1) + (0 . 0,3) + (15000 . 0,6) = 250 + 9000 = 9250 C = (7500 . 0,1) + (3000 . 0,3) + (0 . 0,6) = 750 + 900 = 1650 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração S2 A = (500 - 1550)2. 0,1 + (1000 - 1550)2. 0,3 + (2000 - 1550)2 . 0,6 = 110250+90750+121500 = 322500 B = (-2000 - 3400)2. 0,1 + (2000 - 3400)2. 0,3 + (5000 - 3400)2 . 0,6 = 2916000+588000+1536000 = 5040000 C = (-7000 - 11000)2. 0,1 + (-1000 - 11000)2. 0,3 + (20000 - 11000)2 . 0,6 = 32400000+43200000+48600000 = 124200000 S A = √322500 = 567,89 B = √5040000 = 2244,99 A = √124200000 = 11144,50 CV A = 567,89 1550 . 100 = 36,64% B = 2244,99 3400 . 100 = 66,03% C = 11144,50 11000 . 100 = 101,31% As variações são maiores na carteira C Relação de retorno e risco A = 1550 567,89 = 2,72 B = 3400 2244,99 = 1,51 C = 11000 11144,50 = 0,98 Conclusão : O valor monetário de A é menor em relação aos demais, porém a carteira C oferece menor risco A relação entre retorno e risco a carteira A é melhor c. 0,4; 0,4; 0,2? VME A = (500 . 0,4) + (1000 . 0,4) + (2000 . 0,2) = 200 + 400 + 400 = 1000 B = (-2000 . 0,4) + (2000 . 0,4) + (5000 . 0,2) = (-800) + 800 + 1000 = 1000 C = (-7000 . 0,4) + (-1000 . 0,4) + (20000 . 0,2) = (-2800) + (-400) + 4000 = 800 Condição Ação ótima Lucro ótimo A B C Economia decresce A 500 500 – 500 = 0 500 – (-2000) = 2500 500 – (-7000) = 7500 Não há mudança B 2000 2000 – 1000 = 1000 2000 – 2000 = 0 2000 – (-1000) = 3000 Economia cresce C 20000 20000 – 2000 =18000 20000 – 5000 =15000 20000 – 20000 = 0 Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração POE A = (0 . 0,4) + (1000 . 0,4) + (18000 . 0,2) = 400 + 3600 = 4000 B = (2500 . 0,4) + (0 . 0,4) + (15000 . 0,2) = 1000 + 3000 = 4000 C = (7500 . 0,4) + (3000 . 0,4) + (0 . 0,2) = 3000 + 1200 = 4200 S2 A = (500 - 1000)2. 0,4 + (1000 - 1000)2. 0,4 + (2000 - 1000)2 . 0,2 = 100000+0+200000 = 300000 B = (-2000 - 1000)2. 0,4 + (2000 - 1000)2. 0,4 + (5000 - 1000)2 . 0,2 = 3600000+400000+3200000 = 7200000 C = (-7000 - 800)2. 0,4 + (-1000 - 800)2. 0,4 + (20000 - 800)2 . 0,2 = 24336000+1296000+73728000 = 99360000 S A = √300000 = 547,72 B = √ 7200000 = 2683,29 A = √99360000 = 9967,95 CV A = 547,72 1000 . 100 = 54,77% B = 2683,29 1000 . 100 = 268,33% C = 9967,95800 . 100 = 1245,99% As variações são maiores na carteira C Relação de retorno e risco A = 1000 547,72 = 1,82 B = 1000 2683,29 = 0,37 C = 800 9967,95 = 0,08 Conclusão : O valor monetário de C é menor em relação aos demais, e oferece menor risco A relação entre retorno e risco a carteira A é melhor Professor Pauli Garcia - D.Sc. Coordenador da Disciplina Estatística Aplicada à Administração Questão 8 – Com relação a uma determinada doença, 3% da população a possui e 97% é saudável. Um teste aplicado especificamente para detectar a doença fornece resultado positivo em 85% dos doentes, mas também em 2% de pessoas saudáveis (falha positiva). Deseja-se saber qual é a probabilidade de que, dado que o resultado do teste aplicado em um paciente resultou positivo, ele seja portador da doença. Portador doença = P(B1) = 0,03 Teste positivo = P(A|B1) = 0,85 Saudável = P(B2) = 0,97 Teste positivo = P(A|B2) = 0,02 P(B1|A) = 0,85 . 0,03 (0,03 . 0,85) +(0,97 . 0,02) = 0,025 0,025+0,019 = 0,568 56,82% de ser portador da doença com teste positivo.
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