original-2010-ii-series-temporais

Prévia do material em texto

1 
 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS - FACE 
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
Disciplina: Séries Temporais CHS: 64 horas 
Curso: Ciências Econômicas Período: 2010/2 
Pré-requisitos: Econometria 
Horário: Quarta Feira 18:45-20:15hs e Sexta Feira 20:30-22:00hs 
Professor: Dr. Sandro Eduardo Monsueto 
E-mail: monsueto@face.ufg.br 
Contato: FACE – sala 210 - Telefone: 3521-1390 
PLANO DE ENSINO 
1. EMENTA: 
Natureza dos dados de séries temporais. Exemplos de modelos de regressão de séries temporais. Modelos 
de defasagens distribuídas. Séries temporais estacionárias e não-estacionárias. Modelos úteis em séries 
temporais: processo aleatório, auto-regressivo, de média móvel e de média móvel integrada auto-
regressiva. Abordagem Box-Jenkins. Teste de estacionaridade. Teste da raiz-unitária. Co-integração. 
Previsão em séries temporais. 
 
2. OBJETIVOS: 
1. Objetivo Geral 
O objetivo da disciplina é desenvolver os conceitos principais da análise de séries temporais nos 
fenômenos econômicos. 
2. Objetivos Específicos 
A disciplina tem como objetivos específicos preparar o aluno com o ferramental econométrico para 
descrever o comportamento de series econômicas, além de permitir ao aluno noções básicas de previsão 
econômica. 
 
3. CONTEÚDO: 
UNIDADE I – Fundamentos Estatísticos 
1. Conceitos Básicos 
2. Suavização e Extrapolação de Séries Temporais. 
 
 
 
 2 
UNIDADE II – Processos Estacionários 
1. Processos Auto Regressivos 
2. Processos de Média Móvel 
3. ARMA (p,q) 
4. Função de Auto Correlação 
 
 
UNIDADE II – Processos Não Estacionários 
1. Tendência Estacionária e Estocástica 
2. Testes de Raiz Unitária 
 
 
UNIDADE IV – Tópicos em Séries Temporais 
1. Modelos VAR 
2. Co-integração e VECM 
3. Modelos de Defasagens Distribuídas 
 
Nota: o programa utilizado nas aulas práticas será o GRETL, que pode ser baixado gratuitamente do site 
http://gretl.sourceforge.net/. Recomenda-se o uso da versão 1.9.1 (24/jun/ 2010) para Windows ou superior. 
Evite utilizar uma versão diferente sem a supervisão do professor. 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação será composta por duas Provas Parciais (N1 , N2) e por um trabalho ( N3). A média final será 
a média aritmética das três notas: 
MF =( N1 + N2 + N3) / 3 
e o aluno será considerado aprovado se obtiver 
MF ≥ 5,0 
e no mínimo 75% de presença da carga horária total da disciplina. Informações adicionais podem ser 
encontradas no Manual do Aluno - UFG. O trabalho deve ser entregue impresso dentro do prazo pré 
estabelecido pelo professor. Trabalhos entregues fora deste prazo e fora do padrão estabelecido terão 
automaticamente nota igual a zero, salvo nos casos previstos no Manual do Aluno – UFG. Não serão 
tiradas dúvidas por email ou por telefone. O professor não tirará duvidas em dia de prova ou de entrega 
do trabalho. 
 BIBLIOGRAFIA: 
6.1 Bibliografia Básica: 
 
BUENO, Rodrigo de Losso Silveira. Econometria de Séries Temporais. São Paulo: Cengage Learning, 
2008. 
PINDYCK, Robert S., RUBINFELD, Daniel L. Econometria: modelos e previsões. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004. 
6.2 Bibliografia Complementar: 
GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
HILL, C., GRIFFITHS, W., JUDGE, G. Econometria. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
MORETTIN, Pedro A., Econometria Financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: 
Editora Blucher, 2008.