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20/03/2021 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3 Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : Qual será o Retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9%, o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 14% no próximo ano, e a empresa possui um beta de carteira no valor de 0,5 ? CAPM: Ra = Rf + B (Rm - Rf) . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Lupa Calc. GST1666_A5_201202083986_V2 Aluno: ANDERSON CRUZ RODRIGUES Matr.: 201202083986 Disc.: ADM.FINANCEIRA 2021.1 EAD (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha. Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. 10,6% 9,1% 12,4% 11,8% 13,9% Gabarito Comentado 2. 12,5% 14% 11,5% 10,5% 12% Gabarito Comentado javascript:voltar(); javascript:voltar(); javascript:duvidas('714775','7444','1','3734986','1'); javascript:duvidas('747337','7444','2','3734986','2'); javascript:diminui(); javascript:aumenta(); javascript:calculadora_on(); 20/03/2021 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3 Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação de 50% na carteira e beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido da carteira da empresa. Re=Rf+Beta x(Rm-Rf) Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de : Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf) empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes: Estado da economia Retorno do ativo A Retorno do ativo B BOM 15,0% 6,5% RUIM 3,0% 6,5% Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos 3. 10,2% 7,4% 2,1% 9,8% 6,4% 4. 12% 14% 16% 19% 22% Gabarito Comentado 5. 9,9% 13,8% 2,1% 7,8% 6,4% Gabarito Comentado 6. javascript:duvidas('736562','7444','3','3734986','3'); javascript:duvidas('230830','7444','4','3734986','4'); javascript:duvidas('752135','7444','5','3734986','5'); javascript:duvidas('1089084','7444','6','3734986','6'); 20/03/2021 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3 Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta : Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf) A =3% B =6,5% A =9% B = 6,5% A= 9% B= 3% A =1,2% B = 6,5% A =16% B= 15% Explicação: RESPOSTA: 0,60X 6,5 + 0,40 x 6,5 =6,5% 7. Não serve para indicar qual será a variação de um ativo É uma medida de risco diversificável Ele nunca pode ser positivo O seu valor é obtido a partir de dados de retorno Ele nunca pode ser negativo Gabarito Comentado Gabarito Comentado 8. 12,32% 19,32% 11,96% 9,20% 19,50% Gabarito Comentado Não Respondida Não Gravada Gravada Exercício inciado em 20/03/2021 21:50:46. javascript:duvidas('230826','7444','7','3734986','7'); javascript:duvidas('736505','7444','8','3734986','8'); javascript:abre_colabore('35377','219584554','4417631967');
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