Avaliação On-Line 4 (AOL 4) - Questionário Gestão de Riscos

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1. Pergunta 1
/1
“Mas, se o banco estiver próximo do percentual mínimo exigido, terá que reduzir a distribuição de lucros e dividendos. Com isso, a supervisão pretende evitar que as instituições continuem a pagar elevados bônus e dividendos mesmo quando sofrem deterioração de capital”.
Acerca do conceito dado, estamos falando sobre:
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1. 
Adoção de um colchão de conservação de retornos. 
2. 
Projetos.
3. 
Adoção de um colchão de conservação de riscos.
4. 
Processos.
5. 
Adoção de um colchão de conservação de capital.
Resposta correta
2. Pergunta 2
/1
São objetivos do acordo de Basiléia III:
I – Melhorar a capacidade dos bancos de absorver choques decorrentes de estresse financeiro e econômico, qualquer que seja a fonte causadora;
II - Aprimorar as práticas de gestão e governança de capitais;
III - Fortalecer a transparência e as práticas de disclosure.
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1. 
Estão corretos os itens I e II.
2. 
Está correto somente o item III.
3. 
Está correto somente o item II. 
4. 
Estão corretos os itens I e III.
Resposta correta
5. 
Estão corretos todos os itens.
3. Pergunta 3
/1
“Estimar o (a) __________________ de cada fator – Algumas ações são mais expostas que outras a um fator em particular.
Então podemos estimar a sensibilidade de uma amostra de ações de cada fator e então medir quanto retorno extra, os investidores poderiam ter recebido no passado por tomar o risco deste fator”.
Complete as lacunas de modo adequado.
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1. 
Risco e retorno.
2. 
Retorno esperado.
3. 
Prêmio de risco.
Resposta correta
4. 
Cálculo VaR.
5. 
Variância.
4. Pergunta 4
/1
Fazem parte da abordagem do acordo de Basiléia III:
I – Aumento da qualidade e do requerimento de riscos;
II – Definição de um nível de alavancagem aumentado; 
III – Colchões de capital construídos em períodos de crescimento para serem aplicados em períodos de estresse.
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1. 
Estão corretos todos os itens.
2. 
Está correto somente o item III.
Resposta correta
3. 
Estão corretos os itens II e III.
4. 
Estão corretos os itens I e II.
5. 
Está correto somente o item II. 
5. Pergunta 5
/1
São perfis de investidores:
I – Conservador;
II – Moderado;
III – Otimista.
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1. 
Está correto somente o item II. 
2. 
Estão corretos todos os itens.
3. 
Estão corretos os itens I e II.
Resposta correta
4. 
Está correto somente o item III.
5. 
Estão corretos os itens I e III.
6. Pergunta 6
/1
“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.”
Complete as lacunas de modo adequado.
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1. 
Debêntures.
2. 
Fatores.
Resposta correta
3. 
Letras de câmbio.
4. 
Notas promissórias.
5. 
Fundos de investimento.
7. Pergunta 7
/1
“Qualquer que seja a métrica adotada, a quantificação em si presta-se, conceitualmente, como instrumento de vários propósitos”, estamos falando de:
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1. 
CAPM.
2. 
Risco e retorno. 
3. 
APT.
4. 
Value at Risk (VaR).
Resposta correta
5. 
Ações.
8. Pergunta 8
/1
“O (a) _________ de um título consegue medir a sensibilidade do título às flutuações da carteira de mercado, assim determina o CAPM”. Complete a lacuna corretamente:
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1. 
Beta.
Resposta correta
2. 
Risco.
3. 
Método probabilístico.
4. 
Avaliação errada de informações.
5. 
Retorno esperado.
9. Pergunta 9
/1
“Contudo, na ________________ de ativos, torna-se necessário um modelo de precificação para adquirir as variâncias e covariâncias dos preços e taxas dos derivativos, pois estes somente podem ser calculados sobre ativos subjacentes que não foram negociados no mercado aberto”.
Complete a lacuna corretamente:
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1. 
Avaliação
2. 
Desvalorização
3. 
Mitigação.
4. 
Valorização
Resposta correta
5. 
Aceitação
10. Pergunta 10
/1
“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”.
O conceito se refere ao (a):
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1. 
VaR.
2. 
RiskMetrics.
3. 
Donwside Risk.
4. 
Teste – Z.
Resposta correta
5. 
CAPM.