Atividade 4 - Derivativos Financeiros

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Derivativos Financeiros
1. Painel
2. Minhas Disciplinas
3. 15A121
4. Aula 04 - Mercados futuros de índices de ações e de commodities
5. Atividade 04
	Iniciado em
	quinta, 10 Jun 2021, 20:25
	Estado
	Finalizada
	Concluída em
	quinta, 10 Jun 2021, 20:41
	Tempo empregado
	15 minutos 34 segundos
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	10,00 de um máximo de 10,00(100%)
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Questão 1
Correto
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Texto da questão
Marque a alternativa (V) Verdadeiro ou (F) Falso:
(   ) Xi representa a covariância entre os retornos da ação e o retorno de mercado; e, σ1 representa a variância do retorno de mercado.
(   ) Cov é a proporção entre o valor de mercado do título i e o do mercado como um todo.
Escolha uma opção:
a. F, F. 
b. V, F.
c. V, V.
d. F, V.
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Pode-se definir o risco de uma ação em dois tipos de riscos: o não sistemático e o sistemático.
(    )  Risco não sistemático – pode ser eliminado pela diversificação da carteira de ações. Risco sistemático – não pode ser eliminado pela diversificação da carteira de ações. Normalmente atinge todas as ações no mercado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 3
Correto
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Texto da questão
A especificação completa do contrato futuro de Ibovespa está disponível na BM&FBovespa (Ofícios Circulares 158/2000-DG; 117/2005-DG; 006/2006-DG; 038/2006-DG; 061/2007-DG). Aqui, apresentamos alguns itens importantes desta especificação, exceto:
Escolha uma opção:
a. A cotação é em pontos de índice, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais estabelecido pela BM&FBovespa.
b. O objeto de negociação é o Ibovespa.
c. O tamanho do contrato é igual ao Ibovespa futuro multiplicado pelo valor em reais de cada ponto. Atualmente cada ponto representa R$10,00. 
d. A data do vencimento, e último dia de negociação, ocorre na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês do vencimento.
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
A especificação completa do contrato futuro de Boi Gordo está disponível na BM&FBovespa (Ofícios Circulares 158/2000-DG; 117/2005-DG; 006/2006-DG; 038/2006-DG; 061/2007-DG). Aqui, ressaltamos as principais características destes contratos. Marque a correta.
Escolha uma opção:
a. A data do vencimento, e penúltimo dia de negociação, ocorre no último dia útil do mês do vencimento.
b. Os contratos apresentam vencimentos mensais, com, no máximo, quinze em aberto.
c. Nenhuma das alternativas corretas. 
d. O tamanho do contrato é de 350 arrobas líquidas.
Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
As principais características dos contratos futuros de petróleo na NYMEX são:
Escolha uma opção:
a. Apresentam vencimentos mensais no terceiro dia útil antes do dia 25 do mês anterior ao vencimento do contrato.
b. A cotação é em US$/barril.
c. O petróleo negociado é o WTI, West Texas Intermediate.
d. Todas estão corretas.
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