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Disciplina: Risco e Estrutura de Capital Profº Marcelo Cambria Módulo 1 Atividade Individual – vale 50% da NI 1! Fundamentos de Risco e Retorno 1- Dados os preços sugeridos e hipotéticos para as ações das empresas Petrobrás e Vale do Rio Doce no período abaixo destacado, favor responder: Ano Petrobrás Vale do Rio Doce 18/01/2021 21,40R$ 40,00R$ 19/01/2021 21,53R$ 42,00R$ 20/01/2021 21,90R$ 41,50R$ 21/01/2021 20,00R$ 40,20R$ 22/01/2021 22,10R$ 42,30R$ A) A média das taxas de retorno da Petrobrás B) A média das taxas de retorno da Vale do Rio Doce C) O desvio-padrão dos retornos da Petrobrás D) A variância dos retornos da Petrobrás E) O desvio-padrão dos retornos da Vale do Rio Doce F) A variância dos retornos da Vale do Rio Doce G) O intercepto α entre as ações H) O coeficiente de correlação entre os retornos das ações I) A covariância entre as ações
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