A grande diferença, portanto, é que a medida de que sharpe utiliza é o desvio padrão da taxa de retorno da carteira. Já o índice de Treynor, por outro lado, utiliza como medida o risco sistemático beta ou índice beta.
A grande diferença, portanto, é que a medida de que sharpe utiliza é o desvio padrão da taxa de retorno da carteira. Já o índice de Treynor, por outro lado, utiliza como medida o risco sistemático beta ou índice beta.
0
0
Responda
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta