Analise as seguintes alternativas: I. O processo AR(2), Yt = ρ1 Yt-1+ ρ2 Yt-2 + εt é estacionário se e somente se os módulos das raízes do polinôm...
Analise as seguintes alternativas:
I. O processo AR(2), Yt = ρ1 Yt-1+ ρ2 Yt-2 + εt é estacionário se e somente se os módulos das raízes do polinômio B2 - ρ1 B + ρ2 são estritamente maiores que 1.
II. No processo MA(2), Yt = εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 a autocorrelação parcial entre Yt e Yt-3 é diferente de zero.
III. O modelo ARMA(1,1): Yt = ρYt-1 + εt - θεt-1, em que εt tem média zero e variância σ², é estacionário se e somente se |ρ|< 1 e |θ|< 1.
São corretas apenas as afirmativas:
I
II
III
I
I e II
II e III
III
II
I. O processo AR(2), Yt = ρ1 Yt-1+ ρ2 Yt-2 + εt é estacionário se e somente se os módulos das raízes do polinômio B2 - ρ1 B + ρ2 são estritamente maiores que 1.
II. No processo MA(2), Yt = εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 a autocorrelação parcial entre Yt e Yt-3 é diferente de zero.
III. O modelo ARMA(1,1): Yt = ρYt-1 + εt - θεt-1, em que εt tem média zero e variância σ², é estacionário se e somente se |ρ|< 1 e |θ|< 1.
São corretas apenas as afirmativas:
I
II
III
I
I e II
II e III
III
II
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💡 1 Resposta
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As afirmativas corretas são: I e III. No caso da afirmativa I, um processo AR(2) é estacionário se e somente se os módulos das raízes do polinômio B2 - ρ1 B + ρ2 são estritamente maiores que 1. Já na afirmativa III, um modelo ARMA(1,1) é estacionário se e somente se |ρ| < 1 e |θ| < 1.
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