6. pode ser implementado computacionalmente de uma maneira bastante acessível. Para isso, devemos fazer com que o método assuma que as posições sej...

6. pode ser implementado computacionalmente de uma maneira bastante acessível. Para isso, devemos fazer com que o método assuma que as posições sejam lineares, assim os requisitos que precisaremos para cálculo do valor do VaR são o vetor de posições da carteira de ativos e sua matriz de Podemos problemas com o tamanho da matriz de Esta aumenta geometricamente com de ativos, sendo necessário que se faça simplificações da matriz com base no modelo diagonal ou de fatores. Modelo desta diferencial Modelo delta normal Modelo delta anormal Modelo gama anormal Modelo gama normal