Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta: igual a um igual a zero menor que um positivo ne...

Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:

igual a um
igual a zero
menor que um
positivo
negativo

Derivativos

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Questões Para a Compreensão

28/07/2023

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Derivativos • Universidade Estácio de SáUniversidade Estácio de Sá

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28.07.2023

Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta igual a um.

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Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta: menor que um negativo maior que um igual a zero pos...

Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta?

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Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:

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Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são lineares.

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Modelo que ao invés de utilizar-se de dados passados irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira

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