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Quanto menor a correlação entre dois ativos de uma carteira

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Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são lineares.
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Modelo que ao invés de utilizar-se de dados passados irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira
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Modelo que ao invés de utilizar-se de dados passados, define-se um modelo que irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira.
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Uma vez obtidos os valores para a simulação, implementa-se os modelos de precificação e calcula-se o novo valor da carteira. O conjunto destes valores irá determinar a distribuição de preço e desta ca
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