Suponha que queiramos obter um estimador de dois estágios para apenas uma variável endógena, com apenas um candidato a instrumento. No primeiro estágio, rodamos nossa variável endógena contra as variáveis exógenas, e o coeficiente referente ao possível instrumento é não significativo. Qual deve ser o próximo passo?
Analisar se existe autocorrelação nos resíduos.
Incluir o instrumento na regressão da variável dependente em relação às variáveis independentes.
Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de zero.
Aumentar a base de dados para obter resultados mais precisos.
Analisar se existe autocorrelação nos resíduos.
Incluir o instrumento na regressão da variável dependente em relação às variáveis independentes.
Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de zero.
Aumentar a base de dados para obter resultados mais precisos.
Respostas
Ed 
há 2 anos
No caso descrito, se o coeficiente referente ao possível instrumento não é significativo no primeiro estágio, uma opção seria buscar outros instrumentos, pois isso pode indicar que o instrumento atual não está correlacionado o suficiente com a variável endógena. É importante que os instrumentos sejam válidos e relevantes para garantir a consistência dos resultados. Portanto, a resposta correta seria "Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de zero."
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