Simulado Introdução à Econometria

Prévia do material em texto

Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIAINTRODUÇÃO À ECONOMETRIA     
Acertos: 8,08,0 de 10,0 de 10,0 14/08/202314/08/2023
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Se rejeitamos a hipótese nula do teste de Breusch-Godfrey, o que podemos afirmar sobre nosso
modelo?
Não há presença de autocorrelação. 
Não há presença de heterocedasticidade. 
Indica que não precisamos corrigir o erro padrão para o erro padrão de Newey-West. 
Pode haver heterocedasticidade.
 Pode haver autocorrelação.
Respondido em 14/08/2023 09:13:03
Explicação:
A resposta correta é: Pode haver autocorrelação.
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
Provavelmente a regressão linear é a equação estatística mais usada no mundo dos negócios. Seja em uma
análise da área de Pesquisa de Mercado ou em uma projeção de demanda da área de Vendas, a regressão
linear está sempre presente.
Assinale a alternativa correta sobre o modelo de mínimos quadrados ordinários, mínimos quadrados
ponderados e mínimos quadrados generalizados.
Conhecendo a forma funcional da heterocedasticidade, pode-se efetuar a estimação por mínimos
quadrados ordinários, sem haver a necessidade de se usar mínimos quadrados ponderados ou
mínimos quadrados generalizados. 
 Mínimos quadrados generalizados são um caso particular de mínimos quadrados ponderados.
Mínimos quadrados ordinários não podem ser obtidos a partir de mínimos quadrados generalizados.  
 Mínimos quadrados ponderados são um caso particular de mínimos quadrados generalizados
Mínimos quadrados ponderados e mínimos quadrados generalizados nunca se equivalem. 
Respondido em 14/08/2023 09:24:48
 Questão11a
 Questão22a
Explicação:
Alternativa correta: mínimos quadrados ponderados são um caso particular de mínimos quadrados generalizados.
Antes do desenvolvimento do erro padrão robusto, o caminho para um pesquisador estimar um modelo linear era
especificar a forma funcional da heterocedasticidade e utilizar uma especificação de mínimos quadrados
ponderados (ou, em inglês, weighted least squares).
Como o modelo original respeita as hipóteses do modelo linear clássico, porém apresenta heterocedasticidade, o
modelo ponderado que corrige a heterocedasticidades também satisfaz essas hipóteses, além de ser
homocedástico.
Os estimadores modificados β0*,¿,βk* serão diferentes dos estimadores originais e terão também um nome
diferente: mínimos quadrados ponderados. Logo, eles são um caso particular de mínimos quadrados generalizados.
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Que tipo de convergência e quais hipóteses precisamos ter para que  seja um estimador
consistente de MQO de 
Convergência em probabilidade e resíduos uniformes.
Convergência em distribuição, normalidade dos resíduos e linearidade na relação entre a
variável dependente e as independentes.
Convergência em distribuição, o posto de     deve ser igual ao número de variáveis
independentes e  não deve ser correlacionado com o termo de erro .
Convergência em probabilidade, normalidade dos resíduos e linearidade na relação entre a
variável dependente e as independentes.
 Convergência em probabilidade, o posto de   deve ser igual ao número de variáveis
independentes e  não deve ser correlacionado com o termo de erro  .
Respondido em 14/08/2023 09:27:22
Explicação:
A resposta correta é: Convergência em probabilidade, o posto de   deve ser igual ao
número de variáveis independentes e  não deve ser correlacionado com o termo de erro  .
Acerto: 0,00,0  / 1,01,0
Suponha que queiramos obter um estimador de dois estágios para apenas uma variável endógena,
com apenas um candidato a instrumento. No primeiro estágio, rodamos nossa variável endógena
contra as variáveis exógenas, e o coeficiente referente ao possível instrumento é não significativo.
Qual deve ser o próximo passo?
Analisar se existe autocorrelação nos resíduos.
 Incluir o instrumento na regressão da variável dependente em relação às variáveis
independentes.
!̂
!
E(x!"x)
x u
E(x!"x)
x u
E(x!"x)
x u
 Questão33a
 Questão44a
 Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de
zero.
Aumentar a base de dados.
Proceder ao segundo estágio, incluindo os valores preditos da variável endógena obtidos na
regressão do primeiro estágio.
Respondido em 14/08/2023 09:29:08
Explicação:
Vamos denominar a variável endógena de Xk e o candidato a instrumento chamamos de Z.  Então,
através método de mínimos quadrados em dois estágios, devemos buscar a combinação linear de Z
mais correlacionada com Xk. Se o coeficiente da regressão do primeiro estágio é não significativo a
cov(Xk Z) é nula, ou seja a condição de correlação parcial diferente de zero é violada. Neste caso
deve-se buscar outro candidato a instrumento.
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte
transversal ou séries de tempo.
 O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre
grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis
dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou
em ambas as dimensões.
O modelo de dados em painel permite a obtenção de um  maior em análises.
O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de
heterocedasticidade nos dados.
O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de
teste.
Respondido em 14/08/2023 09:20:23
Explicação:
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável
dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou
em ambos.
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Assinale a alternativa que corresponde a uma regressão da variável   dependente "taxa de
agressões" (Assault) na variável independente "população urbana" (UrbanPop) da base 'dados', usada
no módulo 4. 
lm(Assault ~ UrbanPop) 
lm(y = Assault, x = UrbanPop, data = dados) 
R2
 Questão55a
 Questão66a
regress(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
 lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
lm(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
Respondido em 14/08/2023 09:19:28
Explicação:
A resposta correta é: lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Sobre o estimador de MQO para a inclinação da reta da regressão linear, dado por  , assinale a
alternativa correta:
 
Respondido em 14/08/2023 09:17:32
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
O primeiro passo para um desenho de pesquisa utilizando a abordagem reduzida (ou abordagem de
forma reduzida) é:
 Formulação da pergunta. 
Estimação dos parâmetros 
Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a análise. 
Coleta de dados 
Formulação do modelo econométrico 
Respondido em 14/08/2023 09:15:54
!̂1
!̂1 =
!ni=1(xi#¯̄x̄)(yi#¯̄̄y)
!ni=1 (xi#¯̄x̄)
3
!̂1 =
!ni=1(xi#x̂)(yi#ŷ)
!ni=1 (xi#x̂1)
2
!̂1 =
!ni=1(xi#¯̄x̄)(yi#¯̄̄y)
!ni=1 (yi#¯̄̄y)
2
!̂1 =
Covariancia"amostral(x1,yi)
V ariância"amostral(yi)
!̂1 =
!ni=1(xi#¯̄x̄)(yi#¯̄̄y)
!ni=1 (xi#¯̄x̄)
2
!̂1 =
!ni=1(xi#¯̄x̄)(yi#¯̄̄y)
!ni=1 (xi#¯̄x̄)
2
 Questão77a
 Questão88a
Explicação:
A resposta correta é: Formulação da pergunta. 
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Seja   a expressão para a soma dos quadrados dos resíduos para um
estimador qualquer . Nessa expressão,  é um elemento do vetor ,   , , e     é um vetor linha
que é o -ésimo elemento da matriz ,, de dimensão . Assinale a expressão para o estimador 
 que minimiza essa soma:
 
Respondido em 14/08/2023 09:30:18
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 1,01,0  / 1,01,0
Com a finalidade de testar o Teorema de Frisch-Waugh, um pesquisador particionou uma matriz 
 de variáveis explicativas. Qual a dimensão da matriz , resultante do particionamento em 2 partes
iguais da matriz de variáveis explicativas com  linhas,, sendo que  não contém o intercepto?
 
Respondido em 14/08/2023 09:30:09
Explicação:
A resposta correta é: 
SQR(k) = !nt=1(at # rtk)
2
k at n $ 1 a rt
t R n $ (m + 1)
"̂
"̂ = (R!R)#1Ra
"̂ = (RR!)#1R!a
"̂ = (R!R)#1R!a
"̂ = (R!R)#1R#1a
"̂ = (R!R)R!a
"̂ = (R!R)#1R!a
X
X1
n X X
n $ "
$ nn2
" $ "2
n $ 2"
n $ "2
n $ "2
 Questão99a
 Questão1010a