A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é um possível candidato a ter gerado esta...
A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é um possível candidato a ter gerado esta FACP amostral?
Com base nos valores fornecidos, o modelo AR que é um possível candidato a ter gerado essa função de autocorrelação parcial (FACP) amostral é:
Yt = 0,8Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt
Nesse modelo, o valor 0,8 no lag 1 e o valor 0,5 no lag 2 correspondem aos coeficientes de autocorrelação parcial estimados.
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