5)Texto base: Determinado investidor participa de um fundo de investimentos, vamos chamá-lo de Fi. Esse investidor deseja avaliar a gestão de seu f...
💡 1 Resposta
Ed 
Analisando os dados apresentados, podemos calcular o índice de Sharpe para o fundo Fi e o fundo benchmark (BK). O índice de Sharpe é calculado subtraindo-se o retorno livre de risco do retorno esperado do fundo e dividindo pelo risco do fundo. Para o fundo Fi: Índice de Sharpe = (Retorno esperado do fundo Fi - Retorno livre de risco) / Risco do fundo Fi Índice de Sharpe = (12% - 9%) / 0,0300 Para o fundo benchmark (BK): Índice de Sharpe = (Retorno esperado do fundo BK - Retorno livre de risco) / Risco do fundo BK Índice de Sharpe = (13% - 9%) / 0,028 Comparando os índices de Sharpe, podemos concluir que a alternativa correta é: a) A gestão do fundo foi considerada ineficaz, pois Fi apresentou indicador menor que BK. Isso ocorre porque o índice de Sharpe mede a relação entre o retorno excedente de um investimento e o risco assumido. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor é a gestão do fundo. Nesse caso, o fundo Fi apresentou um índice de Sharpe menor que o fundo benchmark BK, indicando uma gestão menos eficaz.
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