1) Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) Os modelos Auto Regressive ...

1) Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) Os modelos Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) são empregados para estimar a volatilidade da inflação. ( ) A questão é que o retorno não está relacionado linearmente, mas a volatilidade depende dos retornos anteriores, por meio de uma função quadrática. ( ) Modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) possuem caudas gordas e agrupamento de períodos voláteis. ( ) Um modelo ARCH é uma generalização dos modelos GARCH. ( ) Os modelos GARCH possuem menos parâmetros. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F: Alternativas: F – V – F – V – V. F – V – F – V – F. V – V – V – V – F. V – V – V – F – F. V – F – F – V – V. Código da questão: 75755