De acordo com o modelo CAPM: I - Quando Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II Quando o Beta é nulo, temos risco d...
De acordo com o modelo CAPM: I - Quando Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II Quando o Beta é nulo, temos risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III o Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens:
I - Quando Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II Quando o Beta é nulo, temos risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III o Beta pode ser negativo.
a) I e III.
b) II e III.
c) Nenhum dos itens I.
I - Quando Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II Quando o Beta é nulo, temos risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III o Beta pode ser negativo.
a) I e III.
b) II e III.
c) Nenhum dos itens I.
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💡 1 Resposta
Ed 
A alternativa correta é a letra A) I e III. De acordo com o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), o Beta mede a sensibilidade de um ativo em relação ao mercado. Quando o Beta é igual a 1, o retorno do ativo é igual ao retorno do mercado. Quando o Beta é negativo, significa que o ativo tem um comportamento inverso ao mercado. E quando o Beta é nulo, o ativo não tem risco sistemático, ou seja, seu retorno é igual ao retorno de um ativo livre de risco.
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