De acordo com o modelo CAPM: I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o r...

Analisando as afirmações: I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. - Correto II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. - Correto III - O Beta pode ser negativo. - Correto Portanto, a alternativa correta é: I, II e III