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O texto reflete a inclusão do fator sazonalidade na precificação e oferta dos produtos. Considerando o assunto, analise as afirmacoes abaixo: I.Sér...

O texto reflete a inclusão do fator sazonalidade na precificação e oferta dos produtos. Considerando o assunto, analise as afirmacoes abaixo: I.Séries de tempo ajudam a identificar a existência de sazonalidade em determinados modelos e, para tanto, é comum tratar esse efeito com a inclusão de variáveis dummy ao modelo. V II.Incluir o efeito sazonal no modelo é uma forma de criar o efeito ceteris paribus, evitando, assim, distorcer o efeito da variável independente de interesse em y. V III.Ao adicionar variáveis dummy para caracterizar os períodos de interesse (meses, estações, trimestres, anos etc.) o efeito sazonal de um modelo não será eliminado. F Está correto o que se afirma em:

I.Séries de tempo ajudam a identificar a existência de sazonalidade em determinados modelos e, para tanto, é comum tratar esse efeito com a inclusão de variáveis dummy ao modelo. V
II.Incluir o efeito sazonal no modelo é uma forma de criar o efeito ceteris paribus, evitando, assim, distorcer o efeito da variável independente de interesse em y. V
III.Ao adicionar variáveis dummy para caracterizar os períodos de interesse (meses, estações, trimestres, anos etc.) o efeito sazonal de um modelo não será eliminado. F
I, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
III, apenas.

Essa pergunta também está no material:

Atividade Objetiva 4 - Econometria - FAM
6 pág.

Ciências Econômicas Faculdade das AméricasFaculdade das Américas

Respostas

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A alternativa correta é: I e II, apenas. Explicação: - A afirmativa I está correta, pois a inclusão de variáveis dummy é uma técnica comum para tratar o efeito da sazonalidade em modelos de séries temporais. - A afirmativa II também está correta, pois incluir o efeito sazonal no modelo ajuda a criar o efeito ceteris paribus, ou seja, mantém as outras variáveis constantes, evitando distorções no efeito da variável independente de interesse. - Já a afirmativa III está incorreta, pois a inclusão de variáveis dummy não elimina o efeito sazonal do modelo, apenas o controla.

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