Grátis: Sobre a frequência e o período sazonal da série: Possui frequência anual e período sazonal de 1 ano ou 12 meses. Possui frequência anual e um perí...

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Sobre a frequência e o período sazonal da série:

Possui frequência anual e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
Possui frequência anual e um período sazonal superior a 1 ano.
Possui frequência mensal e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
Possui frequência anual, não faz sentido falar em período sazonal.
Possui frequência mensal, não faz sentido falar em período sazonal.
a) II e IV são corretas.
b) II, III e IV são corretas.
c) I, III e IV são corretas.

Questões Para a Compreensão

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Respostas

há 2 anos

A alternativa correta é a letra "a) II e IV são corretas". A série possui frequência anual e um período sazonal de 1 ano ou 12 meses, e não faz sentido falar em período sazonal para uma série com frequência anual.

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No mercado financeiro, é comum considerar a premissa de que a melhor previsão do preço de uma ação para amanhã é o valor de hoje. Esta premissa corresponde ao método:

a) do amortecimento exponencial de Holt
b) ingênuo
c) da média móvel
d) do mínimo erro quadrático médio

A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:

a) Estacionariedade
b) Normalidade
c) Aleatoriedade
d) Sazonalidade
e) Regularidade

A seguir temos os seguintes modelos:

Yt = εt - 1,1εt-1
Yt = εt - 1,1εt-1 + 0,4εt-2
a) Ambos são não inversíveis
b) Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade
c) Apenas (1) é inversível
d) Apenas (2) é inversível
e) Ambos são inversíveis

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No mercado financeiro, é comum considerar a premissa de que a melhor previsão do preço de uma ação para amanhã é o valor de hoje. Esta premissa corresponde ao método:

a) do amortecimento exponencial de Holt
b) ingênuo
c) da média móvel
d) do mínimo erro quadrático médio

A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:

a) Estacionariedade
b) Normalidade
c) Aleatoriedade
d) Sazonalidade
e) Regularidade

A seguir temos os seguintes modelos:

Yt = εt - 1,1εt-1
Yt = εt - 1,1εt-1 + 0,4εt-2
a) Ambos são não inversíveis
b) Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade
c) Apenas (1) é inversível
d) Apenas (2) é inversível
e) Ambos são inversíveis

A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt em que εt ~(i.i.d.) N(0,6), ∀t, é:

a) 3
b) 12
c) 6
d) 8
e) 24

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A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:a) Estacionariedadeb) Normalidadec) Aleatoriedaded) Sazonalidadee) Regularidade

A seguir temos os seguintes modelos:Yt = εt - 1,1εt-1Yt = εt - 1,1εt-1 + 0,4εt-2a) Ambos são não inversíveisb) Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidadec) Apenas (1) é inversíveld) Apenas (2) é inversívele) Ambos são inversíveis

A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt em que εt ~(i.i.d.) N(0,6), ∀t, é:a) 3b) 12c) 6d) 8e) 24

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a) do amortecimento exponencial de Holt
b) ingênuo
c) da média móvel
d) do mínimo erro quadrático médio

A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:

a) Estacionariedade
b) Normalidade
c) Aleatoriedade
d) Sazonalidade
e) Regularidade

A seguir temos os seguintes modelos:

Yt = εt - 1,1εt-1
Yt = εt - 1,1εt-1 + 0,4εt-2
a) Ambos são não inversíveis
b) Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade
c) Apenas (1) é inversível
d) Apenas (2) é inversível
e) Ambos são inversíveis

A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt em que εt ~(i.i.d.) N(0,6), ∀t, é:

a) 3
b) 12
c) 6
d) 8
e) 24