A alternativa que melhor explica a função β (beta) é: "Refere-se à medida estatística da volatilidade dos preços das ações em relação ao portfólio de referência do mercado". A função β é uma medida de risco sistemático, que mede a volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. Quanto maior o valor de β, maior o risco sistemático do ativo e maior o retorno esperado exigido pelos investidores.
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Administração Financeira e Gerenciamento do Capital
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