No Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), o coeficiente Beta é conhecido como o índice quantificador do risco do ativo que está sendo ...

No Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), o coeficiente Beta é conhecido como o índice quantificador do risco do ativo que está sendo estudado e é igual ao coeficiente angular da equação da reta que é obtida com a regressão linear dos dados históricos que relacionam o retorno desse ativo com o retorno do mercado. Quando o valor de Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.


menor que o ativo livre de risco menor que o retorno do mercado
igual ao retorno do ativo livre de risco
maior que o retorno do mercado
igual ao retorno do mercado