a) Defina o conceito de causalidade de Granger e diga como podemos testar se ???????? não Granger-Causa ????????. O teste de causalidade de Granger proc...

a) Defina o conceito de causalidade de Granger e diga como podemos testar se ???????? não Granger-Causa ????????.

O teste de causalidade de Granger procura determinar o sentido causal entre duas variáveis, estipulando que X "Granger-causa" Y se valores passados de X ajudam a prever o valor presente de Y. Escrevendo o modelo matricialmente:
[
????????
????????
] = [
????01
????02
] + [
????11 ????12
????21 ????22
] [
????????−1
????????−1
] + [
????13 ????14
????23 ????24
] [
????????−2
????????−2
] + [
????1????
????2????
]
Se ????12 = 0 e ????14 = 0, temos que ???????? não Granger-causa ????????. Mas o inverso não necessariamente é verdadeiro, ou seja, se ????12 = 0 e ????14 = 0 não necessariamente ???????? não Granger-cause ????????. Por outro lado, se ????12 ≠ 0 e ????14 ≠ 0, então ???????? Granger-causa ????????.

b) Defina o que é a função de resposta ao impulso da variável ???? ao choque da equação da variável ????. Explique porque não podemos interpretar essa FRI como a resposta de ???? a uma inovação de ???? nesse tipo de modelo.

A FRI demonstra a relação existente entre um impacto em ????2???? , ou seja, no erro de ????????, e a variação decorrente desse impacto em ????????. Ela é similar ao multiplicador do ARDL, com a diferença que o choque aqui ocorre no erro da ????????, e não propriamente em ????????.

O teste de causalidade de Granger busca determinar o sentido causal entre duas variáveis.
A FRI demonstra a relação existente entre um impacto em ????2???? e a variação decorrente desse impacto em ????????.