❻ Considere a existência de dois países, indicados por H e F. Seja: E(t) a taxa de câmbio (preço da moeda de F em termos da moeda de H) no início d...
❻ Considere a existência de dois países, indicados por H e F. Seja: E(t) a taxa de câmbio (preço da moeda de F em termos da moeda de H) no início do período t; Ee t + 1) a expectativa dos agentes para a taxa de câmbio no final do período t; i(t) a taxa de juros livre de risco para ativos transacionados em moeda de H; e i*(t) a taxa de juros livre de risco para ativos transacionados em moeda de F. Supondo: E(t) = 2,40, i (t) = 10%, i*(t) = 0% e considerando válida a paridade descoberta da taxa de juros, calcule a expectativa de depreciação cambial entre o período t e t + 1, expressa em termos percentuais.
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Ed 
A partir da paridade descoberta da taxa de juros, temos que a variação percentual esperada da taxa de câmbio entre o período t e t+1 é igual à diferença entre as taxas de juros dos dois países. Assim, a expectativa de depreciação cambial entre o período t e t+1 é dada por: E(t+1) / E(t) = 1 + i(t) - i*(t) E(t+1) / 2,40 = 1 + 0,10 - 0 E(t+1) = 2,64 A expectativa de depreciação cambial entre o período t e t+1 é de 10%.
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