Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança. Hedge Swap ...

O conceito descrito na pergunta é o Value At Risk (VaR). O VaR é uma medida de risco que estima a perda máxima que um investimento pode sofrer em um determinado período de tempo, com um determinado nível de confiança. Ele é amplamente utilizado em finanças para avaliar o risco de investimentos e gerenciar portfólios de investimentos.