pode ser difinido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

Você está se referindo ao conceito de "Value at Risk (VaR)". O VaR pode ser definido como a perda máxima esperada, em termos de valor monetário, que uma carteira de investimentos pode sofrer em um determinado período de tempo, sob condições normais de mercado e com um determinado nível de confiança.