Ao fazer escolhas entre cursos de ação alternativas, os tomadores de decisão, em diferentes níveis, necessitam frequentemente de previsões de variá...

Ao fazer escolhas entre cursos de ação alternativas, os tomadores de decisão, em diferentes níveis, necessitam frequentemente de previsões de variáveis econômicas. Se as observações de séries temporais estão disponíveis para uma variável de interesse e se os dados do passado contêm informações sobre o desenvolvimento futuro de uma variável, é plausível usar como previsão alguma função dos dados coletados no passado. Nesse contexto, as principais metodologias utilizadas para a previsão de séries econômicas estacionárias, considerando- se a utilização de uma única série temporal ou de diversas séries temporais, são as seguintes: o teste de precedência temporal e o teste de não causalidade de Granger. a abordagem de Box-Jenkins e os testes de raiz unitária. a abordagem de Vetores de Correção de Erros (VEC) e os testes de cointegração. a abordagem de Vetores Autorregressivos (VAR) e de Vetores de Correção de Erros (VEC). a abordagem de Box-Jenkins e a abordagem de Vetores Autorregressivos (VAR).