Questão 7 – Um investidor dispõe de certa importância em dinheiro para investir no momento. Três possibilidades alternativas de carteira estão disp...

Questão 7 – Um investidor dispõe de certa importância em dinheiro para investir no momento. Três possibilidades alternativas de carteira estão disponíveis. Os lucros estimados para cada carteira, sob cada condição econômica, são indicados na tabela de remuneração: Com base em experiência passada, o investidor atribui as seguintes probabilidades para cada condição econômica: P(a economia decresce) = 0,30; P(não há mudanças) = 0,50; e P(a economia cresce) = 0,20. a) Determine a melhor seleção de carteiras para o investidor de acordo com o critério do valor monetário esperado. Discuta. IMPACTO NO CUSTO Probabilidade A B C 0,3 150 -600 -2100 0,5 500 1000 -500 0,2 400 1000 4000 ∑ 1050 1400 1400 Observar o cálculo do retorno esperado como risco e reserva de contingência de risco (“Probabilidade” X “Lucro”). Após análise, a combinação B é mais segura. Os cálculos mostram que ela tem o mesmo valor de reserva da Carteira C, mas a Carteira C tem maior risco de perder dinheiro (80% X 30% Carteira B), e também tem a maior probabilidade de não haver variação das três.