Um fundo investimento administra uma carteira contento vários ativos. A estatística referente ao rendimento de cada ativo está apresentado no quadro abaixo:
Ativo A B C D F G H I J Dp 1 3 2,5 4 4 3,4 1,5 1 2 Média 12 14 8 13 11 14 12 8 5 Coeficiente de variação (CV%) 8,33% 21,43% 31,25% 30,77% 36,36% 24,29% 12,50% 12,50% 40,00% Md 10 15 10 12 10 12 12 7 6 Q1 8 11 8 8 6 6 7 4 3 Q3 12 17 12 14 13 16 16 9 6 Proporção do ativo 25% 10% 10% 5% 15% 15% 10% 5% 5%
Complete a linha do coeficiente de variação em percentual (CV%) e responda as questões a seguir:
a) Qual o valor da rentabilidade da carteira?
b) Qual ativo mais rentável?
c) Qual ativo oferece menos risco?
d) Calcule o risco da carteira?
e) Quais ativos apresentam menor risco em relação à carteira?
f) O que acontece com a rentabilidade da carteira de a empresa excluir a ativo B?
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