a evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou-se com o primeiro acordo da brasileira em 1988, que tinha como foco...

a evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou-se com o primeiro acordo da brasileira em 1988, que tinha como foco criar regulamentações para os riscos de crédito. Com as crises financeiras que ocorreram no inicio dos anos 1990, foram introduzidas regulamentações para o risco de mercado, as quais permitiram a criação de instrumentos para quantificar o risco, como value at risk (var), entre outros. Com base nas caracteristicas desses instrumentos de mensuração do grau de exposição ao risco, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com Verdadeiro ou Falso ( ) O Var define, em condições normais de mercado e em um determinado grau de confiança, a perda maxima para o valor de um titulo, ou de uma carteira ( ) o var define, em condições normais de mercado e em um determinado grau de confiança, o Beta de um titulo, ou de uma carteira de titulos ( ) o Var não é um indicador de exposição de um titulo ou de uma carteira de titulos ao risco de mercado ( ) O CAPM é um modelo de precificação de ativos que relaciona o retorno de um titulo ao um indicador de risco conhecido como Beta ( ) No metodo CAPM, quanto maior o Beta menor o risco de um titulo e , por sua vez, maior o retorno.