4) A evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou:
se com o primeiro Acordo da Basileia (Basileia ), em 1988, que tinha como foco
criar regulamentações para os riscos de crédito. Com as crises financeiras que
ocorreram no início dos anos 1990, foram introduzidas regulamentações para o.
fisco de mercado, as quais permitiram a criação de instrumentos para quantificar o
fisco, como o Value at Risk (VaR), entre outros.
Com base nas características desses instrumentos de mensuração do grau de
exposição ao risco, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V.
(Verdadeiro) ou F (Falso):
( )O VaR define, em condições normais de mercado e em um determinado grau
de confiança, a perda máxima para o valor de um título, ou de uma carteira.
( )O VaR define, em condições normais de mercado e em um determinado grau
de confiança, o Beta (8) de um título, ou de uma carteira de títulos,
( ) O VaR não é um indicador de exposição de um título ou de uma carteira de
títulos ao risco de mercado.
( ) O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um modelo de precificação de ativos
que relaciona o retomo de um título ao um indicador de risco conhecido como
Beta (6)
( ) No método CAPM (Capital Asset Pricing Model), quanto maior o Beta (6),
menor o fisco de um título e, por sua vez, maior o retomo.
“Assinale a altemativa que contenha a sequência correta de V e F.
Alternativas:
Código da questão: 79746
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Ativid Curr de Exte Univer I
•UNIDERP - ANHANGUERA
Contabilidade de Instituições Financeiras
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