7) A evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou se com o primeiro Acordo da Basileia (Basileia |), em 1988, qu...

7) A evolução da gestão de riscos no mercado financeiro, em grande medida, iniciou

se com o primeiro Acordo da Basileia (Basileia |), em 1988, que tinha como foco

criar regulamentações para os riscos de crédito. Com as crises financeiras que

ocorreram no início dos anos 1990, foram introduzidas regulamentações para o.

risco de mercado, as quais permitiam a criação de instrumentos para quantificar o

fisco, como o Value at Risk (VaR), entre outros.

Com base nas características desses instrumentos de mensuração do grau de

exposição ao fisco, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V.

(Verdadeiro) ou F (Falso):

( ) O VaR define, em condições normais de mercado e em um determinado grau

de confiança, a perda máxima para o valor de um título, ou de uma carteira.

( ) O VaR define, em condições normais de mercado e em um determinado grau

de confiança, o Beta (8) de um título, ou de uma carteira de títulos.

( ) O VaR não é um indicador de exposição de um título ou de uma carteira de

títulos ao risco de mercado.

(  ) O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um modelo de precificação de ativos

que relaciona o retomo de um título ao um indicador de risco conhecido como

Beta (8).

( ) No método CAPM (Capital Asset Pricing Model), quanto maior o Beta (E),

menor o risco de um título e, por sua vez, maior o retomo.

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:

Alternativas:

F – V – V – F - V

V – F – V – V - F

V – V – V - F - F

V – V – F – V - F

V – V – V – F - F

(Código da questão: 79746