Qual hipótese de Gauss-Markov é violada quando há endogeneidade? O termo de erro idiossincrático é correlacionado com pelo menos uma das variáve...
Qual hipótese de Gauss-Markov é violada quando há endogeneidade? O termo de erro idiossincrático é correlacionado com pelo menos uma das variáveis explicativas. O termo de erro de uma observação é correlacionado com o erro de outra observação. A variável dependente não possui relação linear com as variáveis independentes. A variável dependente é endógena. A variância dos erros, condicional às variáveis explicativas, não é constante e depende dos valores dessas variáveis explicativas.
A hipótese de Gauss-Markov que é violada quando há endogeneidade é a de que o termo de erro não está correlacionado com as variáveis explicativas. Quando há endogeneidade, o termo de erro idiossincrático é correlacionado com pelo menos uma das variáveis explicativas, o que viola essa hipótese.
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