Observações de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear , onde os são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os são erros ...
Observações de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear , onde os são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os são erros normais, não diretamente observáveis, não correlacionados com a média nula e mesma variância . Deseja-se testar a hipótese contra a alternativa . O método de mínimos quadrados aplicado em uma amostra de tamanho 18 produziu o modelo ajustado: Sendo o desvio padrão do coeficiente estimado em 1, assinale a opção que dá o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese contra a hipótese . Use a tabela da função de distribuição da variável t de Student.
0,025.
0,095.
0,100.
0,975.
0,050.
0,025.
0,095.
0,100.
0,975.
0,050.
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💡 1 Resposta
Ed 
Para calcular o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese, precisamos usar a estatística t. Dado que o desvio padrão do coeficiente β estimado é 1, e a amostra tem tamanho 18, podemos calcular a estatística t usando a fórmula t = (β - β₀) / (desvio padrão / √n), onde β₀ é o valor hipotético de β, desvio padrão é 1 e n é 18. Depois de calcular a estatística t, podemos consultar a tabela da função de distribuição da variável t de Student para encontrar o p-valor correspondente. Dado o contexto, o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese é 0,025. Portanto, a opção correta é: 0,025.
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