Assinale verdadeiro ou falso. O desvio-padrão de um portfólio é em função do Retorno de cada ativo

Falso. O desvio-padrão de um portfólio é uma medida de risco que leva em consideração não apenas o retorno de cada ativo, mas também a covariância entre eles. Ou seja, o desvio-padrão do portfólio é influenciado tanto pelo retorno de cada ativo quanto pela forma como esses ativos se movem em conjunto.