Assinale verdadeiro ou falso. O desvio-padrão de um portfólio é em função do Coeficiente de correlação entre os ativos.

Verdadeiro. O desvio-padrão de um portfólio é influenciado pelo coeficiente de correlação entre os ativos que o compõem. Quanto maior a correlação entre os ativos, menor será a diversificação do portfólio e, consequentemente, maior será o risco do mesmo, refletido no desvio-padrão.