Uma das formas de se avaliar o risco de um conjunto de operações realizadas em um determinado horizonte de tempo no mercado de crédito é aplicar o ...

Uma das formas de se avaliar o risco de um conjunto de operações realizadas em um determinado horizonte de tempo no mercado de crédito é aplicar o modelo de risco de crédito de portfólio. Com isso, os modelos deixam de ser tratados individualmente e quantificarem os riscos decorrentes de determinada composição de portfólio, para serem expressos sob a distribuição de perdas ou de valor de carteira. A respeito do modelo de risco de portfólio, analise as afirmativas a seguir: I - Credmetrics e creditrisk são exemplos práticos da aplicação do modelo de risco de portfólio. II - É um método que visa avaliar todo o risco, ao invés de cada uma das operações de crédito. III - O resultado obtido com esse modelo não é um valor, mas uma taxa de default. IV - Visa identificar as empresas solventes, cuja característica é a incorrência do evento default. É correto o que se afirma em: a. I, II e IV, apenas. b. II e IV, apenas. c. I e II, apenas. d. II, apenas. e. I, III e IV, apenas.