Considerando a fórmula de cálculo do Capital Assets Pricing Model (CAPM) como sendo: K = Rf + B*(Rm-Rf), onde Rf trata da taxa de retorno livre de ...
Considerando a fórmula de cálculo do Capital Assets Pricing Model (CAPM) como sendo: K = Rf + B*(Rm-Rf), onde Rf trata da taxa de retorno livre de risco e o Rm trata do retorno de mercado, descreva quais índices normalmente são utilizados pelo mercado brasileiro para Rfe Rm, respectivamente. a) Taxa Selic e Ibovespa. Alternativa assinalada b) Taxa Selic e T-Bonds (títulos norte-americanos) c) Taxa de Câmbio e Taxa Selic. d) Taxa de Câmbio e Ibovespa. e) Taxa Selic e PIB (Produto Interno Bruto).
Para o cálculo do Capital Assets Pricing Model (CAPM), o mercado brasileiro normalmente utiliza a Taxa Selic como a taxa de retorno livre de risco (Rf) e o Ibovespa como o retorno de mercado (Rm). Portanto, a alternativa correta é:
a) Taxa Selic e Ibovespa.
0
0
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Compartilhar