Em relação ao problema de programação não linear quadrática, julgue as seguintes afirmativas: I - O modelo de maximização da margem, como o próprio...

Vamos analisar cada alternativa: I - O modelo de maximização da margem, como o próprio nome diz, maximiza a margem total da empresa sujeito a restrições diversas. Essa afirmativa está correta, pois o modelo de maximização da margem busca maximizar a margem total da empresa dentro das restrições existentes. II – Na teoria financeira, o risco está associado não só ao “perigo” de perda, mas também à “oportunidade” de ganho. Essa afirmativa está correta, pois na teoria financeira, o risco não se limita apenas à possibilidade de perda, mas também está relacionado à oportunidade de ganho. III – Em um caso de programação quadrática de maximização em que a função-objetivo é uma função côncava, o algoritmo encontrará o máximo global. Essa afirmativa está incorreta. Em um caso de programação quadrática de maximização em que a função-objetivo é côncava, o algoritmo encontrará um máximo local, não necessariamente o máximo global. Portanto, a alternativa correta é: a. I e II.