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Ed
Com base nos parâmetros fornecidos e nos critérios estabelecidos para o teste de Durbin-Watson, podemos concluir que o valor de DW = 0,38125 é menor que 1,5, o que indica correlação serial positiva. Além disso, o p-valor é muito baixo (0,00000), o que sugere forte evidência estatística para rejeitar a hipótese nula de erros aleatórios e ausência de autocorrelação. Portanto, a conclusão é que os resíduos do modelo de série temporal do Banco Central são autocorrelacionados.
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