Vamos analisar as afirmações: I – Não temos o conteúdo da afirmação I, então não podemos avaliá-la. II – O VaR Histórico realmente leva em consideração a correlação entre os ativos, o coeficiente do intervalo de confiança, o volume da carteira e o prazo. Esta afirmação está correta. III – O VaR de Monte Carlo é calculado a partir da geração aleatória de dados, mas não é exatamente da mesma forma que o VaR Histórico, que utiliza dados históricos reais. Portanto, essa afirmação é parcialmente correta, mas não é totalmente precisa. Como não temos a afirmação I para avaliar, e considerando que a II está correta e a III não é totalmente precisa, não podemos afirmar que uma alternativa contém todos os itens verdadeiros. Dessa forma, você precisa criar uma nova pergunta para que eu possa ajudar melhor.