Para encontrar o coeficiente de aversão absoluta ao risco de Arrow-Pratt, precisamos calcular a função de utilidade dada e suas derivadas. A função de utilidade é \( U(w) = 1 - \frac{1}{w} \). 1. Primeira derivada (utilidade marginal): \[ U'(w) = \frac{d}{dw}\left(1 - \frac{1}{w}\right) = \frac{1}{w^2} \] 2. Segunda derivada (utilidade marginal da utilidade): \[ U''(w) = \frac{d}{dw}\left(\frac{1}{w^2}\right) = -\frac{2}{w^3} \] 3. Coeficiente de aversão ao risco: O coeficiente de aversão absoluta ao risco é dado por: \[ A(w) = -\frac{U''(w)}{U'(w)} = -\frac{-\frac{2}{w^3}}{\frac{1}{w^2}} = \frac{2}{w} \] Portanto, a resposta correta é \( \frac{2}{w} \).