Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre a função de autocovariância e autocorrelação: I. ( ) Em uma série com duzentas observações, a autocovariância é expressa pela razão entre a variância e o número (t-1) de elementos da série. É falsa (F). A autocovariância não é calculada dessa forma; ela envolve a média dos produtos dos desvios em relação à média, e não uma simples razão entre variância e número de elementos. II. ( ) A autocovariância, em uma série com trezentos períodos, deve relacionar os desvios médios entre y_0 e y_300 se a defasagem i é igual a 1. É verdadeira (V). A autocovariância considera os desvios em relação à média entre os períodos especificados. III. ( ) A autocorrelação de uma série temporal no instante zero é igual a zero, pois as coordenadas do elemento y_0 pertencem ao ponto de origem. É falsa (F). A autocorrelação no instante zero é sempre igual a 1, pois é a correlação de uma série consigo mesma. IV. ( ) No instante j de uma série com n elementos, a autocorrelação do período j é dada por (p_j)(n)=(y_j)^7(y_0)^. É falsa (F). A fórmula apresentada não está correta e não representa a autocorrelação de forma adequada. V. ( ) É correto apontar que a autocovariância pode assumir valores que podem tender ao infinito, a partir das relações de desvios médios. É verdadeira (V). A autocovariância pode, de fato, assumir valores muito altos, dependendo da variabilidade dos dados. Agora, organizando as respostas: I - F II - V III - F IV - F V - V A sequência correta é: (A) F, V, F, F, V.