atividade de autoaprendizagem 02

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Atividade de Autoaprendizagem 2
10 DE 10 QUESTÕES RESTANTES
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Pergunta 1 0 Pontos
Os elementos relacionados à estacionariedade permitem entender relações de (in)dependência temporal, os 
quais atuam e determinam as condições reais de flutuação de um modelo econométrico; a construção do 
modelo deve ser parametrizada para incorporar essas tendências e oscilações que irão impactar na 
estimação de dados e elementos futuros. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a definição e condições de estacionariedade, 
analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
I. ( ) Em geral, as séries temporais são baseadas em condições de ausência de estacionariedade, exceto no 
caso de estarem estruturadas em torno de valores constantes.
II. ( ) Uma série temporal gera previsões consistentes quando há uma condição de não-estacionaridade, isto é, 
uma tendência indefinida de flutuação no tempo.
III. ( ) A condição de estacionariedade fraca se estabelece no momento em que uma série flutua ao redor de 
médias móveis que podem ser apuradas por autocorrelações.
IV. ( ) A condição estratégica de não-estacionariedade permite observar as tendências de flutuação de longo 
prazo que se estabelecem em uma série temporal.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
A V, V, V, F.
B V, V, F, F.
C F, F, V, V.
D F, V, V, V.
E V, F, F, V.
Pergunta 2 0 Pontos
Considere a seguinte situação-problema: 
Um pesquisador deseja avaliar as relações existentes entre a altura de diferentes gerações em uma família, 
desde o membro mais antigo com documentação disponível, até a oitava geração. Assim, foi criada uma série 
temporal T = {145; 148; 152; 151; 164; 156; 177; 179}.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a estimação da função de autocovariância e 
autocorrelação, analise as afirmativas a seguir:
I. A variância estimada para esta série temporal será igual a 128,5.
II. Caso seja inserida uma defasagem, a autocovariância é igual a 67,25.
III. Com uma defasagem, a autocorrelação relativa a esta série é igual a 0,453.
IV. Observa-se que o dado T8 é dependente do dado T7 em 38,5%.
Está correto apenas o que se afirma em:
A II e III.
B I, II e IV.
C I e IV.
D II e IV.
E III e IV.
Pergunta 3 0 Pontos
Considere a seguinte situação-problema: 
Uma série temporal com dez elementos encadeados a períodos iguais é estruturada de acordo com o 
conjunto T = {23; 26; 27; 31; 34; 38; 39; 43; 47; 52}. Deseja-se obter a autocorrelação relativa a este conjunto, 
com um grau de defasagem, observando-se as relações de dependência temporal que estejam estruturadas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a estimação da função de autocovariância e 
autocorrelação, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
I. ( ) O valor da variância estimada para esta série é igual a 74,6.
II. ( ) A autocovariância relativa a esta defasagem será igual a 55,1.
III. ( ) A relação de dependência temporal entre o instante t e o instante t – 1 é igual a 0,674.
IV. ( ) O valor da autocorrelação, relacionado a uma defasagem i = 1, é igual a 0,613.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
A F, V, F, V.
B F, V, V, F.
C V, F, F, V.
D V, V, F, F.
E V, F, V, F.
Pergunta 4 0 Pontos
A autocorrelação permite observar as relações de independência temporal relativa a uma certa distribuição 
de dados. Esta distribuição precisa ser compreendida pelo pesquisador, desvendando hipóteses e conclusões 
que estruturam deduções sobre o comportamento de uma série temporal, cujas características são 
comumente dispostas de acordo com uma ordem pré-estabelecida.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a função de autocovariância e autocorrelação, 
analise as afirmativas a seguir:
I. Os limites para a autocorrelação demandam que o produto entre as variáveis y_t e y_(t-i) seja positivo e 
diferente de zero.
II. A autocovariância relativa a um elemento (γ_i ) ̂ é estruturada a partir do somatório do quadrado dos 
desvios médios de (γ_i ) ̂.
III. A autocorrelação da i-ésima defasagem do período t é formada pela razão entre a covariância do elemento 
y_t e sua variância estimada, se i = 0.
IV. A autocorrelação real no instante da primeira defasagem i = 1 de um elemento y_t será sempre igual a 1, 
pois se trata de dois dados relacionados diretamente entre si.
Está correto apenas o que se afirma em:
A II, III e IV.
B II e IV.
C I e III.
D II e III.
E I e IV.
Pergunta 5 0 Pontos
A criação de um modelo econométrico é dependente de um conjunto de hipóteses que geram análises 
correlacionadas em relação a diferentes períodos. Para estas análises, a série temporal deve ser estruturada 
com base em processos que podem ser estacionários ou não-estacionários, de acordo com seus 
componentes, suas tendências e variações estabelecidas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos estacionários, é correto afirmar 
que:
A
O principal aspecto da condição de não-estacionariedade está relacionada a uma variação constante 
das médias móveis e dos elementos da série temporal.
B
se a segunda defasagem de um correlograma tem um valor superior a 1, tal situação indica a 
existência de um modelo consistente.
C
Se uma série é estacionária, ela poderá ser estocástica, pois as séries estacionárias estocásticas 
remetem às informações geradas pelos períodos anteriores.
D
o correlograma senoidal remete a uma relação importante de dependência temporal, que se 
estabelece em períodos cíclicos.
E
A estacionariedade é uma característica comum a modelos com tendências exponenciais, cuja taxa de 
crescimento é constante.
Pergunta 6 0 Pontos
A estrutura de uma série temporal pode ser elaborada com base em padrões de flutuação e oscilação que 
determinam as condições de expansão dos elementos relativos a esta série. Desta forma, as condições de 
estacionariedade precisam ser compreendidas como parte da evolução dos dados relativos a estas séries 
temporais.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre definição e condições de estacionariedade, 
analise as afirmativas a seguir:
I. A condição de não-estacionariedade é comum a séries temporais que apresentam características senoidais, 
denotando flutuação constante.
II. A estacionariedade fraca se manifesta se uma série temporal apresenta um padrão constante de oscilação 
sob condições de dependência temporal.
III. No momento em que uma série apresenta estacionariedade fraca, há uma mesma relação de 
determinação dos dados passados para o momento atual.
IV. Se uma série é fracamente estacionária, tal situação demonstra que o modelo econométrico tem 
características exponenciais com pontos outliers.
Está correto apenas o que se afirma em:
A I e II.
B I, II e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E III e IV.
Pergunta 7 0 Pontos
Considere a seguinte situação-problema: 
Uma série temporal com dez elementos é estruturada com base no conjunto T = {41; 38; 47; 42; 49; 45; 52; 44; 
56; 46}, temporalmente encadeado em períodos. Deseja-se obter a relação de dependência temporal relativa 
a este conjunto, aplicando-se uma defasagem à série de dados mediante à função de autocorrelação. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos estacionários, é correto afirmar 
que o valor da autocorrelação com uma defasagem é igual a:
A - 0,852. 
B - 0,155.
C 0,712.
D - 0,098.
E 0,419.
Pergunta 8 0 Pontos
Leia o trecho a seguir:
“Sherlock Holmes ainda conservava a cortesia elegante de sua fala. Até o último suspiro, seria sempre o 
mestre. 
- Você, Watson, lhe contará exatamente como me deixou... um moribundo delirante. Na verdade, não entendo 
por que todo o leito do oceano não é uma massa sólida de ostras, tão prolíficas parecem essas criaturas. Ah, 
estou divagando! [...] Não me desaponte. Você nunca me desapontou. Sem dúvida há inimigos naturais que 
limitama proliferação das criaturas. Você e eu, Watson, fizemos nossa parte. Será que o mundo ficará então 
infestado de ostras? Não, não; horrível.”
Fonte: DOYLE, A. C. O detetive Moribundo. In: O Último Adeus de Sherlock Holmes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2011.
A partir da fala de Sherlock Holmes, é possível cogitar se o seu delírio com um oceano infestado de ostras 
poderia ser articulado em um modelo de série temporal baseado na reprodução contínua desses animais. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os processos estacionários, analise as 
afirmativas a seguir:
I. Um modelo de reprodução explosiva destes animais, baseado no número anterior de ostras, poderá ser um 
modelo com características não-estacionárias e determinísticas.
II. Ao dizer “Você e eu, Watson, fizemos nossa parte”, a ação de Holmes e seu assistente em comer ostras 
limita sua proliferação. Assim, eles podem se enquadrar como parte do componente aleatório.
III. Esta série temporal é do tipo estacionária (pois a tendência de aumento é constante) e estocástica, pois 
depende dos dados registrados em períodos anteriores para estimar flutuações futuras.
IV. Uma série que correlacione a tendência de crescimento histórico do número de ostras e a ação aleatória 
de predadores naturais como Watson e Holmes será não-estacionária e estocástica.
Está correto apenas o que se afirma em:
A I, II e III.
B III e IV.
C II e IV.
D I e III.
E I, II e IV.
Pergunta 9 0 Pontos
Considere a seguinte situação-problema: 
Um determinado conjunto T estabelece uma série temporal, expressa por T = {88; 115; 144; 165; 192; 218; 
240}. Nesta série, deseja-se averiguar as relações de autocovariância e autocorrelação, aplicando uma 
defasagem para toda a série, formada por um número t = 7 períodos de análise.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a estimação da função de autocovariância e 
autocorrelação, é correto afirmar que:
A a autocovariância é igual a 1754,2.
B a autocorrelação para a defasagem destacada é igual a 0,571.
C a variância estimada é igual a 18026.
D a autocorrelação com uma defasagem é igual a 0,412.
E a relação entre a autocovariância e a variância estimada é igual a 0,754.
Pergunta 10 0 Pontos
Para estimar as funções de autocovariância e autocorrelação, o pesquisador tem a necessidade de utilizar 
indicadores que articulam desvios médios e variâncias; estes indicadores são construídos com base em séries 
que devem ser abordadas por meio de defasagens que se estruturam a partir de n períodos de tempo 
relativos a estas séries.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a estimação da função de autocovariância e 
autocorrelação, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
I. ( ) Em uma série com duzentas observações, a autocovariância é expressa pela razão entre a variância e o 
número (t-1) de elementos da série.
II. ( ) A autocovariância, em uma série com trezentos períodos, deve relacionar os desvios médios entre y_0 e 
y_300 se a defasagem i é igual a 1.
III. ( ) A autocorrelação de uma série temporal no instante zero é igual a zero, pois as coordenadas do 
elemento y_0 pertencem ao ponto de origem.
IV. ( ) No instante j de uma série com n elementos, a autocorrelação do período j é dada por (ρ_j ) ̂(n)=(γ_j ) ̂
̂/(γ_0 ) ̂ .
 
V. ( ) É correto apontar que a autocovariância pode assumir valores que podem tender ao infinito, a partir das 
relações de desvios médios.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
A F, V, V, F, V.
B V, V, F, F, F.
C F, F, V, V, F.
D F, V, F, V, V.
E V, F, F, V, V.
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