A melhor análise de um ETF, virá da verificação do: a) CAPM b)Tracking Error c) Beta d)Nenhuma das alternativas
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Ed 
há 4 dias
Para analisar um ETF (Exchange Traded Fund), é importante entender como ele se comporta em relação ao seu índice de referência. O "Tracking Error" é uma medida que indica a diferença entre o desempenho do ETF e o desempenho do índice que ele busca replicar. Portanto, uma análise eficaz de um ETF deve considerar essa métrica. Analisando as alternativas: a) CAPM - É um modelo que ajuda a determinar o retorno esperado de um ativo, mas não é específico para ETFs. b) Tracking Error - É a medida que melhor reflete a eficiência do ETF em seguir seu índice. c) Beta - Mede a volatilidade de um ativo em relação ao mercado, mas não é o principal indicador para ETFs. d) Nenhuma das alternativas - Não se aplica, pois a opção b é relevante. Assim, a resposta correta é: b) Tracking Error.
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Calcule o risco de uma carteira sabendo: - Correlação entre os ativos é de: 0,58 - Covariância entre os ativos é de: 0,001067 - σ de Bradesco = 2,09% - σ de Banco Inter = 8,80% - Aplicar 60% em Bradesco e 40% em Banco Inter
a) 4,37%
b) 4,57%
c) 4,27%
d) 4,17%
Metodologia e diversificação de carteira que otimiza a alocação dos ativos para obter o melhor retorno possível para cada nível de risco:
a) CML – Capital Market Line
b) Fronteira Eficiente
c) Curva de Utilidade
d) Índice de Sharpe
Um investimento possui média igual a 2 e desvio padrão igual a 1. A probabilidade de que o retorno esperado esteja compreendido entre 1% e 3% é de aproximado:
a) 50%.
b) 68%.
c) 95%.
d) 99%.
Haverá diversificação do risco ao aplicar 50% nas ações do Bradesco e 50% nas ações do Itaú, se eles têm uma correlação de +0,9?
a) Sim, pois qualquer correlação abaixo de +1, há diversificação do risco.
b) Não, pois os dois são do mesmo segmento, o que faz sentido para diversificação.
c) Não, para diversificar teria que ter correlação de -1.
d) Não, para diversificar teria que ter correlação 0.
Podemos afirmar que o fundo A:
a) Possui maior risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
b) Possui maior risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
c) Possui menor risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
d) Possui menor risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
O investidor aplicou R$ 35.000,00 em ações da Petrobrás, R$ 35.000,00 em LTN e R$ 30.000,00 em Debêntures da Petrobrás.
Qual(is) desses investimentos possui risco de crédito?
a) Somente a debênture
b) Somente a LTN
c) Em todos os investimentos
d) Nas debêntures e na LTN
Mecanismo que é uma metodologia para medir o risco. Traz a perda máxima em percentual com um grau de confiança:
a) Back Testing
b) Stress Testing
c) VaR
d) Stop Loss
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b)8%
c) 7,27%
d)7%
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a)Mensura a performance do fundo em relação ao benchmark
b)Mostra a diferença entre a renta...
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a)O risco diversificável.
b)O risco sistemático.
c)O risco não-sistemático.
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a) 22%
b) 47%
c) 35%
d) 78%
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