Os processos de Bernoulli e de Poisson nada mais são do que distribuições de probabilidades inseridas dentro do universo de Métodos Estocásticos. A distribuição de probabilidade discreta atribui uma probabilidade para cada valor de uma variável aleatória discreta (X), onde: A probabilidade para qualquer dado valor de X, deverá estar entre 0 ≤ P (Xi)≤ 1; A soma é sobre todos os valores de X, deverá ser 1, para n com valores distintos de X. Ou seja, por mais do que um resultado de espaço amostral ter o mesmo número, não se pode atribuir dois números diferentes a um resultado. Diz-se que o Processo de Bernoulli é um processo estacionário, onde uma das principais características é a de que ele Escolha uma: a. a probabilidade de fracasso é sempre maior que a de sucesso. b. possui probabilidade de sucesso (π) que permanece constante a cada tentativa, ou seja, a probabilidade de sucesso não irá mudar. c. é conhecido como modelo de chegadas. d. as sucessivas de tentativas são dependentes. e. possui 3 resultados possíveis (sucesso, fracasso e neutro).