Se tratando da taxa livre de riscos (Rf), utilizaremos o cálculo do Capital Assets Pricing Model (CAPM):
Re = Rf + β . (Rm – Rf) No qual: Re = taxa de retorno
Rf = taxa livre de risco
β = coeficiente beta
Rm = taxa de retorno de mercado
Aplicando os valores do enunciado no cálculo do CAPM temos:
13% = Rf + 1,5 . (10% – Rf)
13% = Rf + 15% - 1,5Rf
2% = 0,5Rf
Rf = 4%
Sendo assim, o valor encontrado da taxa livre de risco é de 4%.
Se tratando da taxa livre de riscos (Rf), utilizaremos o cálculo do Capital Assets Pricing Model (CAPM):
Re = Rf + β . (Rm – Rf) No qual: Re = taxa de retorno
Rf = taxa livre de risco
β = coeficiente beta
Rm = taxa de retorno de mercado
Aplicando os valores do enunciado no cálculo do CAPM temos:
13% = Rf + 1,5 . (10% – Rf)
13% = Rf + 15% - 1,5Rf
2% = 0,5Rf
Rf = 4%
Sendo assim, o valor encontrado da taxa livre de risco é de 4%.
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Contabilidade / Ciências Contábeis
•FIR
Compartilhar